EA開発する中でEURUSD5分足のシグナル単体評価をしました。その中で成績の良いシグナルを紹介していきます。手仕舞いについては経過足数のみの評価になりますので、ストップ幅やトレーリングストップ、フィルタリングを行うことで成績はさらに向上していきます。テストしたシグナルの中で損益ランキング５位までの評価結果と手法になります。
Table of Contents
- データ：EURUSD５分足
- 期間：2005.01.10 10:50 – 2021.10.01 23:54（16年)
- スプレッド：５固定
- 価格モデル：始値のみ
- ポジション数（一度に行う取引の最大数）：１
- ロット：0.1ロット
- 最適化：シグナルのパラメータはプロフィットファクターが0.9～1.0になるセットを探します。
- 手仕舞い：経過足数を10本～100本の間で10本刻み（10通り）で最適化をしています。反対シグナル発生時はドテン。
- 取引数が1000回以上
- アノマリー系は除く
- ロングシグナル：１前の１時間足高値を終値が超えたらロング。
- ショートシグナル：１前の１時間足安値を終値が下回ったらショート。
- 損益：18726.8
- ドローダウン：1769
- プロフィットファクター：1.07
- 勝率：65.92%
- 取引回数：35357
- ロングシグナル：２０期間ボリンジャーバンドのー２シグマを終値が下回ったらロング。
- ショートシグナル：２０期間ボリンジャーバンドの＋２シグマを終値が上回ったらショート。
- 損益：17410.0
- ドローダウン：1834.0
- プロフィットファクター：1.07
- 勝率：65.92%
- 取引回数：29665
- ロングシグナル：４期間RSIが２５以下で５期間移動平均線を終値が上回ったらロング。
- ショートシグナル：４期間RSIが７０以上で５期間移動平均線を終値が下回ったらショート。
- 損益：16634.3
- ドローダウン：2198.0
- プロフィットファクター：1.07
- 勝率：64.04%
- 取引回数：34115
- ロングシグナル：８期間CCIを７期間移動平均した値がー１００以下でロング。
- ショートシグナル：８期間CCIを７期間移動平均した値が＋１００以上でショート。
- 損益：11804.9
- ドローダウン：2314.5
- プロフィットファクター：1.04
- 勝率：63.29%
- 取引回数：32599
- ロングシグナル：過去１０本の足の内、２０パーセンタイル以下で２５期間移動平均値を終値が超えたらロング。
- ショートシグナル：過去１０本の足の内、９０パーセンタイル以上で２５期間移動平均値を終値が下回ったらショート。
- 損益：10354.2
- ドローダウン：1935.5
- プロフィットファクター：1.07
- 勝率：42.46%
- 取引回数：15018
