FX自動売買 ＵＳＤＪＰＹ日足シグナルの決め方

ＵＳＤＪＰＹ日足用のシグナルを決めていきます。

シグナルの決め方は前回記事を参照してください。

ボリンジャーバンドを使ったシグナル

Ｘ期間の標準偏差を上抜けたときにポジションを持ち、Ｙ数の足が経過するとポジションを閉じます。

Ｘは２０～２００（２０ステップ）まで、Ｙは１～３０（１ステップ）までで最適化を実行しました。

利益／最大ドローダウンの比率を基準とした順位は１～１０位までが以下の画像の通りです。

最適化期間は2005.5.30～2018.5.28としています。

また今回は取引コストとしてスプレッドを３０（3pips)としてバックテストを実施しています。

Ｘは８０または６０が良い結果になっています。Ｙは１０以下になっており、長時間のトレードはなく良い傾向かと思います。

ここではボリンジャーバンド期間＝８０、経過足数＝３を選択しました。

選択したパスでのバックテスト期間は約１年追加し、2005.5.30～2019.4.5までとし、アウトオブサンプルテストも兼ねました。

資産曲線はまあまあです。最適化期間以外においてもパフォーマンスが大きく下がってはおらず、カーブフィッティングはないものと思います。

ドンチャンを使ったシグナル

Ｘ期間の最高値を更新したときにポジションを持ち、Ｙ数の足が経過するとポジションを閉じます。

結果を見る前にサンプルソースの変更箇所の説明を簡単にします。

変更前のソース

   /* ドンチャン */
   if( DonchanEnable == true ){ 
         if( DonchanCounterTrend == 0 ){
            dIndiVal[0] = High[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, DonchanPeriod, 1)];
            dIndiVal[1] = High[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, DonchanPeriod, 2)];
            dIndiVal[2] = Low[iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, DonchanPeriod, 1)];
            dIndiVal[3] = Low[iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, DonchanPeriod, 2)]; 
         }else{
            dIndiVal[3] = High[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, DonchanPeriod, 1)];
            dIndiVal[2] = High[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, DonchanPeriod, 2)];
            dIndiVal[1] = Low[iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, DonchanPeriod, 1)];
            dIndiVal[0] = Low[iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, DonchanPeriod, 2)];
         }      
         if( sel == 0 ){
            if(dIndiVal[0] > dIndiVal[1]){                                                               // 買いセットアップの確認
               ret &= 1;
            }else{
               ret = 0;
            }
         }else{
            if(dIndiVal[2] < dIndiVal[3]){                                                               // 売りセットアップの確認
               ret &= 1;
            }else{
               ret = 0;
            }
         }
   }

変更後のソース

   /* ドンチャン */
   if( DonchanEnable == true ){ 
         dIndiVal[0] = High[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, DonchanPeriod, 1)];
         dIndiVal[1] = High[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, DonchanPeriod, 2)];
         dIndiVal[2] = High[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, DonchanPeriod, 3)];
         dIndiVal[3] = Low[iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, DonchanPeriod, 1)];
         dIndiVal[4] = Low[iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, DonchanPeriod, 2)]; 
         dIndiVal[5] = Low[iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, DonchanPeriod, 3)]; 
         if( DonchanCounterTrend == 0 ){
            if( sel == 0 ){
               if((dIndiVal[0] > dIndiVal[1]) && (dIndiVal[1] <= dIndiVal[2])){                             // 買いセットアップの確認
                  ret &= 1;
               }else{
                  ret = 0;
               }
            }else{
               if((dIndiVal[3] < dIndiVal[4]) && (dIndiVal[4] >= dIndiVal[5])){                             // 売りセットアップの確認
                  ret &= 1;
               }else{
                  ret = 0;
               }
            }
         }else{
            if( sel == 0 ){
               if((dIndiVal[3] < dIndiVal[4]) && (dIndiVal[4] >= dIndiVal[5])){                             // 買いセットアップの確認
                  ret &= 1;
               }else{
                  ret = 0;
               }
            }else{
               if((dIndiVal[0] > dIndiVal[1]) && (dIndiVal[1] <= dIndiVal[2])){                             // 売りセットアップの確認
                  ret &= 1;
               }else{
                  ret = 0;
               }
            }
         }      
   }

変更内容は判定する足を一つ追加し、買いであれば２前足≦３前足の条件を加えて高値連続更新ではシグナルが発生しないようにしました。

ボリンジャーバンドと同様に最適化結果の１～１０位を算出します。