独自調査によるシグナル評価でランキング１位となった設定を使ってEAを作成しました。EAの重要な要素となるシグナル、手仕舞い方法、フィルタリングをどのような設定としたかと、バックテスト結果を公開します。
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シグナル設定は「FX 勝手にシグナル評価ランキング(リカバリーファクター編) USDJPY5分足」で１位となった「期間ボリューム平均値と期間高安値を使ったシグナル（平均回帰）」の以下の設定を使用しています。
- ロングシグナル：２０期間ボリューム平均値が現在ボリュームを上回り、終値が２０期間最安値ならロング。
- ショートシグナル：２０期間ボリューム平均値が現在ボリュームを下回り、終値が２０期間最高値ならショート。
FX 勝手にシグナル評価ランキング(リカバリーファクター編) USDJPY5分足
手仕舞いは損切と利食いの設定をしています。設定概要は以下になります。ほとんどのポジションはストップ１又はストップ２の設定によりクローズされます。
- 最大損切：300pips
- 最大保有時間：300足経過まで
- ストップ１：ロングの場合、終値が40期間移動平均値を超える。ショートの場合、終値が40期間移動平均を下回る。
- ストップ２：ロングの場合、コナーズRSIが90を超える。ショートの場合、コナーズRSIが10を下回る。
- 週末クローズ：日本時間で午前3時30分にポジションクローズする。
コナーズRSIは以下の別ページで紹介しています。
フィルターは１つのみ設定となりました。
- ルックバックフィルター：ロングの場合、250前の終値を超えている。ショートの場合、250前の終値を下回っている。
下記の画像は取引イメージになります。手仕舞いがすぐに発生することで超短期取引が多くなりました。
EAはオープン価格でしか動かないように作成していますので、始値のみでテストしています。またテスト期間は2021.10.1で、最新データを今後のアウトオブサンプルテストに使用したいので未使用としています。重要な指標を下記に示します。
- プロフィットファクター：1.31
- 最大ドローダウン：2.67%
- 期待利得：0.91
- 勝率：73.24%
- リカバリーファクター：5893.21 ÷ 333.39 = 17.68
- リターン/リスク比率：5.29 ÷ 11.09 = 0.48
バックテスト結果画面について
ページ編集の都合上、EAパラメータと取引結果一覧は削除していますが数値等はそのままとなっています。
このEAを使用してみたいのですが、配布はされないのでしょうか？
ご連絡ありがとうございます。
検証できていないので配布は考えていませんでした。
使えそうなら配布も検討してみます。