独自調査によるシグナル評価でランキング３位となった設定を使ってEAを作成しました。EAの重要な要素となるシグナル、手仕舞い方法、フィルタリングをどのような設定としたかと、バックテスト結果を公開します。
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シグナル設定は「FX 勝手にシグナル評価ランキング(リカバリーファクター編) USDJPY5分足」で３位となった「CCIの平均値による逆張り（平均回帰）」の以下の設定を使用しています。
- ロングシグナル：10期間CCIの平均値が-100以下になったらロング。
- ショートシグナル：10期間CCIの平均値が+100以上になったらショート。
FX 勝手にシグナル評価ランキング(リカバリーファクター編) USDJPY5分足
手仕舞いは損切と利食いの設定をしています。設定概要は以下になります。
- 最大損切：300pips
- 最大保有時間：300足経過まで
- トレーリングストップ：利益が50pipsを超えたら確定終値が利益の10%を下回るとクローズ。
- ストップ１：ロングの場合、コナーズRSIが90を超える。ショートの場合、コナーズRSIが10を下回る。
- 週末クローズ：日本時間で午前3時30分にポジションクローズする。
コナーズRSIは以下の別ページで紹介しています。
フィルター設定は曜日、日にち、時間とルックバックフィルターを入れています。
- 曜日フィルター：月曜日は取引しない。
- 日にちフィルター：毎月１～２６日まで取引可能。月末を避けるようにしています。
- 時間フィルター：ポジションメイク可能時間は日本時間8:00～21:00、夏時間で21:45～4:30としています。
- ルックバックフィルター：ロングの場合、260前の終値を超えている。ショートの場合、260前の終値を下回っている。
手仕舞いはコナーズRSIが中心になります。引っ張って勝ちにもっていく取引が多く、大きな利益が出た時はトレーリングストップで確保します。
EAはオープン価格でしか動かないように作成していますので、始値のみでテストしています。またテスト期間は2021.10.1で、最新データを今後のアウトオブサンプルテストに使用したいので未使用としています。重要な指標を下記に示します。
- プロフィットファクター：1.24
- 最大ドローダウン：6.13%
- 期待利得：1.65
- 勝率：63.80%
- リカバリーファクター：10855.97 ÷ 774.79 = 14.01
- リターン/リスク比率：13.45 ÷ 19.14 = 0.70
バックテスト結果画面について
ページ編集の都合上、EAパラメータと取引結果一覧は削除していますが数値等はそのままとなっています。
