EA開発する中でシグナル単体の評価をしました。その中でリカバリーファクターが良かったシグナルを紹介していきます。損益編と同様に手仕舞いについては経過足数のみの評価になります。テストしたシグナルの中でリカバリーファクターランキング５位までの評価結果と手法になります。
リカバリーファクターとは損益／ドローダウンで示される数値になります。どの程度の回復力があるかを示す指標ですが、損益についてはバックテストの年数によって差が大きくなりますので参考までに。
FX 勝手にシグナル評価ランキング(損益編) USDJPY5分足
目次
- データ：USDJPY５分足
- 期間：2005.01.10 10:50 – 2021.10.01 23:54（16年)
- スプレッド：５固定
- 価格モデル：始値のみ
- ポジション数（一度に行う取引の最大数）：１
- ロット：0.1ロット
- 最適化：シグナルのパラメータはプロフィットファクターが0.9～1.0になるセットを探します。
- 手仕舞い：経過足数を10本～150本の間で10本刻み（10通り）で最適化をしています。反対シグナル発生時はドテン。
- 取引数が1000回以上
- アノマリー系は除く
- ロングシグナル：２０期間ボリューム平均値が現在ボリュームを上回り、終値が２０期間最安値ならロング。
- ショートシグナル：２０期間ボリューム平均値が現在ボリュームを下回り、終値が２０期間最高値ならショート。
- 手仕舞い：140足経過
- 損益：8500.15
- ドローダウン：1350.06
- プロフィットファクター：1.08
- 勝率：58.64%
- 取引回数：10352
- リカバリーファクター：6.30
- ロングシグナル：（15期間の高値＋安値）÷２－14期間ATR×２を終値が下回り、15前終値を終値が下回っていたらロング。
- ショートシグナル：（15期間の高値＋安値）÷２＋14期間ATR×２を終値が上回り、15前終値を終値が上回っていたらショート。
- 手仕舞い：70足経過
- 損益：10902.56
- ドローダウン：1838.71
- プロフィットファクター：1.06
- 勝率：61.32%
- 取引回数：23645
- リカバリーファクター：5.93
- ロングシグナル：10期間CCIの平均値が-100以下になったらロング。
- ショートシグナル：10期間CCIの平均値が+100以上になったらショート。
- 手仕舞い：70足経過
- 損益：9676.48
- ドローダウン：1645.29
- プロフィットファクター：1.05
- 勝率：61.08%
- 取引回数：24191
- リカバリーファクター：5.88
- ロングシグナル：１時間足の１前値幅＜２前値幅で終値が２５期間内最安値ならロング。
- ショートシグナル：１時間足の１前値幅＜２前値幅で終値が２５期間内最高値ならショート。
- 手仕舞い：70足経過
- 損益：8304.32
- ドローダウン：1483.46
- プロフィットファクター：1.09
- 勝率：56.88%
- 取引回数：11531
- リカバリーファクター：5.60
- ロングシグナル：８：００～１３：００（サーバーGMT２）の間に始値＋１０日間レンジ×０．４を終値が上回ったらロング。１０日間レンジは（前日高値－３日前終値）、（前日安値－３日前終値）、（前日高値－前日安値）のうち値幅最大のものを足していき、１０で割った値になります。
- ショートシグナル：８：００～１３：００（サーバーGMT２）の間に始値－１０日間レンジ×０．３を終値が下回ったらショート。
- 手仕舞い：70足経過
- 損益：6085.33
- ドローダウン：1095.98
- プロフィットファクター：1.11
- 勝率：49.05%
- 取引回数：5282
- リカバリーファクター：5.55
２位、３位はともに損益、勝率でもランクインしていました。条件は複雑なものではないため改良しやすいのではないかと思います。
