ＧＢＰＪＰＹ日足は通貨ペア分析で下降バイアスあり、トレンド傾向ありの通貨ペアでした。
取引を売りのみとしてトレンドフォロー戦略が有効か確認していきます。
最適化評価基準はＥＵＲＵＳＤ同様です。
目次
Ｘ期間の標準偏差を上抜けたときにポジションを持ち、Ｙ数の足が経過するとポジションを閉じます。
Ｘは２０～２００（２０ステップ）まで、Ｙは１～３０（１ステップ）までで最適化を実行しました。
利益／最大ドローダウンの比率を基準とした順位は１～１０位までが以下の画像の通りです。
最適化期間は2005.5.30～2018.5.28としています。
スプレッドは３０（３ｐｉｐｓ）で計算しています。
ボリンジャーバンド期間は２０または６０が良さそうです。経過足数はバラついていました。
ボリンジャーバンド期間＝２０、経過足数＝１５を選択しました。
きれいな資産曲線ではなく、あまり良い結果とは言えません。取引回数は比較的多めなので優位ではあると思います。
最適化期間以外についてはカーブフィッティングの傾向はないように見えます。
Ｘ期間の最高値を更新したときにポジションを持ち、Ｙ数の足が経過するとポジションを閉じます。
ボリンジャーバンドと同様に最適化結果の１～１０位を算出します。
ドンチャン期間は１６０～１８０と長めとなりました。その結果、取引回数が少なくなってしまいました。
ここでは１位のドンチャン期間＝１８０、経過足数＝２１を選択しました。
最適化期間後のパフォーマンスが良くないですが、元の資産曲線から逸脱してはいないように見えます。ドローダウン更新まで様子見で良いかと思います。
Ｘ期間のＲＳＩ値５５を価格が上回ったときにポジションを持ち、Ｙ数の足が経過するとポジションを閉じます。
最適化の期間、パラメータは他のシグナル同様です。
ＲＳＩでの１～１０位は以下の画像のとおりです。
ＲＳＩ期間はすべて１２０となりました。ただし取引回数が１８回しかないので参考程度としたいと思います。
ＲＳＩ期間＝１２０、経過足数＝２を選択しました。
最適化期間後も少し取引が発生しています。結果は悪くないです。
移動平均を使ったシグナルは短期移動平均と長期移動平均を使います。いずれも単純移動平均（ＳＭＡ）で計算しています。
長期移動平均を短期移動平均が下抜けるとシグナルが発生します。
短期移動平均≧長期移動平均のときは、短期移動平均を価格が下抜けた場合にシグナルが発生します。
パラメータの最適化は短期移動平均が５からスタート、５ステップで最大５０まで、長期移動平均が２０からスタートし２０ステップで最大２００までで行いました。
最適化１位～１０位までの結果は以下になります。
特に傾向があるようには見えません。ここでは取引回数が多かったパス４４を選択しています。
短期移動平均＝１０、長期移動平均＝２０、経過足数１４を選択しました。
最適化期間後は上々な結果となっています。