独自調査によるシグナル評価でランキング２位となった設定を使ってEAを作成しました。EAの重要な要素となるシグナル、手仕舞い方法、フィルタリングをどのような設定としたかと、バックテスト結果を公開します。
目次
シグナル設定は「FX 勝手にシグナル評価ランキング(リカバリーファクター編) USDJPY5分足」で２位となった「期間値幅の平均値からの乖離による逆張り（平均回帰）」の以下の設定を使用しています。
- ロングシグナル：（15期間の高値＋安値）÷２－14期間ATR×２を終値が下回り、15前終値を終値が下回っていたらロング。
- ショートシグナル：（15期間の高値＋安値）÷２＋14期間ATR×２を終値が上回り、15前終値を終値が上回っていたらショート。
FX 勝手にシグナル評価ランキング(リカバリーファクター編) USDJPY5分足
手仕舞いは損切と利食いの設定をしています。設定概要は以下になります。
- 最大損切：300pips
- 最大保有時間：300足経過まで
- ストップ１：ロングの場合、コナーズRSIが90を超える。ショートの場合、コナーズRSIが10を下回る。
- 週末クローズ：日本時間で午前3時30分にポジションクローズする。
コナーズRSIは以下の別ページで紹介しています。
フィルター設定はスプレッドが広がりやすい朝方の時間帯を避けるように時間フィルターとルックバックフィルターを入れてみました。
- 時間フィルター：ポジションメイク可能時間は日本時間8:00～23:00、夏時間で1:00～4:30としています。
- ルックバックフィルター：ロングの場合、40前の終値を超えている。ショートの場合、40前の終値を下回っている。
手仕舞いはコナーズRSIのみになりますので、負けていても引っ張って勝ちにもっていく取引が多いです。
EAはオープン価格でしか動かないように作成していますので、始値のみでテストしています。またテスト期間は2021.10.1で、最新データを今後のアウトオブサンプルテストに使用したいので未使用としています。重要な指標を下記に示します。
- プロフィットファクター：1.15
- 最大ドローダウン：4.28%
- 期待利得：1.05
- 勝率：62.64%
- リカバリーファクター：6061.74 ÷ 630.37 = 9.62
- リターン/リスク比率：13.22 ÷ 19.35 = 0.68
バックテスト結果画面について
ページ編集の都合上、EAパラメータと取引結果一覧は削除していますが数値等はそのままとなっています。
