以前に下記の記事で通貨ペア日足の傾向分析を行いました。
これまでは、その中で長期バイアスありの通貨ペアのうち、トレンド傾向があったものをEA化してきました。
今回は長期バイアスはあり、トレンド傾向が無い通貨ペアで、長期バイアス方向がスワップポイントの獲得できるポジションのものをEA化していきます。
対象の通貨ペアはGBPUSDとなりました。
GBPUSDに対して、逆張りで売りポジションを建てるEAになります。
目次
ボリンジャーバンドの＋２シグマを価格が超えたときに売りポジションを持ちます。
以下は設定したパラメータになります。
- 2014.5.28～ボリンジャーバンド期間：40、経過足数：27
- 2015.5.28～ボリンジャーバンド期間：40、経過足数：27
- 2016.5.28～ボリンジャーバンド期間：40、経過足数：27
- 2017.5.28～ボリンジャーバンド期間：40、経過足数：27
- 2018.5.28～ボリンジャーバンド期間：40、経過足数：27
選定ポイントは損益／ドローダウン比率、取引回数、利得（高すぎない）を重視して決定しました。結果的にパラメータは全期間で同じになっています。
今回は特に取引回数がパラメータによって3倍くらい差がありましたので、取引回数が多くなるものを選んでいます。
- 固定幅によるストップ：600
- 標準偏差によるストップ：標準偏差期間４０、標準偏差倍率３．０
- 標準偏差下限フィルター：標準偏差期間４０、標準偏差／価格パーセント０．４
- 曜日フィルター：水曜日
上記のパラメータを使った資産曲線が以下になります。
途中フラット期間が長めのところはありますが、直線的であり、良い資産曲線かと思います。
一定期間の高値更新のときに売りポジションを持ちます。
以下は設定したパラメータになります。
- 2014.5.28～ドンチャン期間：20、経過足数：30
- 2015.5.28～ドンチャン期間：20、経過足数：30
- 2016.5.28～ドンチャン期間：20、経過足数：30
- 2017.5.28～ドンチャン期間：20、経過足数：30
- 2018.5.28～ドンチャン期間：20、経過足数：30
選定ポイントは損益／ドローダウン比率、取引回数、利得（高すぎない）を重視して決定しました。結果的にパラメータは全期間で同じになっています。
ボリンジャーバンドと同様に取引回数がパラメータによって3倍くらい差がありましたので、取引回数が多くなるものを選んでいます。
- 固定幅によるストップ：300
- 標準偏差によるストップ：標準偏差期間１６０、標準偏差倍率５．０
- 曜日フィルター：月曜日
上記のパラメータを使った資産曲線が以下になります。
ボリンジャーバンド２シグマ、ドンチャン高値更新によって売りポジションを建てるカウンターEAの資産曲線はどちらも実用可能かと思います。
取引回数も１００回前後はあるので、そこそこの再現性は期待できます。
