前回ＡＷＳで作成したＶＰＳにＯＡＮＤＡのＭＴ４をインストールし、デモを実施しようとしましたが、検証に使っていたＭＴ４の日足の本数が５本ではなかったことが分かりました。
結果的にパラメータを再度設定し直すことになりましたが、せっかくなのでウォークフォワードテストを取り入れてみようと思いました。
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参考にした書籍は以下のものです。
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ウォークフォワードテストの手法が書かれており、テストにパスした戦略は実戦でも通用する可能性が高いとの情報がありました。
私が実施しているパラメータ設定のすべてをウォークフォワードの対象としてしまうと、検証に時間がかかるため、以下のメインの２つのパラメータのみウォークフォワードテストを組み込むことにしました。
- シグナルを生成する期間
- ポジションを持ってから手仕舞いするまでの経過足数
バックテスト期間はできるだけ長くとりたかったので、ウォークフォワード期間はトータル５年とし、直近までの全データを含んだバックテスト結果から、次の１年間のパラメータを決めるという方法を選択しました。
2005年から2014年までの期間で最適化を行い、2015年のパラメータを決定します。次は2005年から2015年までの期間で最適化をし・・・といった具合に連続してフォワードテストを実施して、その資産曲線を見て判断していこうと思います。
ウォークフォワード期間が変わるごとにパラメータを変更しながらバックテストを実施することで、連続した資産曲線を得ることができます。
そのために以下のコードを追加しました。
まずは外部変数です。
extern bool walkforward = false; // ｳｫｰｸﾌｫﾜｰﾄﾞﾃｽﾄ true:する extern int walk0_Closetime = 0; // 基準経過時間 extern int walk0_signal = 0; // 基準ｼｸﾞﾅﾙ 期間を指定 extern int walk0_signal2 = 0; // 基準ｼｸﾞﾅﾙ2 期間を指定 extern int walk1_Closetime = 0; // ｳｫｰｸﾌｫﾜｰﾄﾞ1経過時間 extern int walk1_signal = 0; // ｳｫｰｸﾌｫﾜｰﾄﾞ1ｼｸﾞﾅﾙ extern int walk1_signal2 = 0; // ｳｫｰｸﾌｫﾜｰﾄﾞ1ｼｸﾞﾅﾙ2 extern string walk1_start = "2010.1.1"; // ｳｫｰｸﾌｫﾜｰﾄﾞ1ｽﾀｰﾄ extern int walk2_Closetime = 0; // ｳｫｰｸﾌｫﾜｰﾄﾞ2経過時間 extern int walk2_signal = 0; // ｳｫｰｸﾌｫﾜｰﾄﾞ2ｼｸﾞﾅﾙ extern int walk2_signal2 = 0; // ｳｫｰｸﾌｫﾜｰﾄﾞ2ｼｸﾞﾅﾙ2 extern string walk2_start = "2011.1.1"; // ｳｫｰｸﾌｫﾜｰﾄﾞ2ｽﾀｰﾄ extern int walk3_Closetime = 0; // ｳｫｰｸﾌｫﾜｰﾄﾞ3経過時間 extern int walk3_signal = 0; // ｳｫｰｸﾌｫﾜｰﾄﾞ3ｼｸﾞﾅﾙ extern int walk3_signal2 = 0; // ｳｫｰｸﾌｫﾜｰﾄﾞ3ｼｸﾞﾅﾙ2 extern string walk3_start = "2012.1.1"; // ｳｫｰｸﾌｫﾜｰﾄﾞ3ｽﾀｰﾄ extern int walk4_Closetime = 0; // ｳｫｰｸﾌｫﾜｰﾄﾞ4経過時間 extern int walk4_signal = 0; // ｳｫｰｸﾌｫﾜｰﾄﾞ4ｼｸﾞﾅﾙ extern int walk4_signal2 = 0; // ｳｫｰｸﾌｫﾜｰﾄﾞ4ｼｸﾞﾅﾙ2 extern string walk4_start = "2013.1.1"; // ｳｫｰｸﾌｫﾜｰﾄﾞ4ｽﾀｰﾄ extern int walk5_Closetime = 0; // ｳｫｰｸﾌｫﾜｰﾄﾞ5経過時間 extern int walk5_signal = 0; // ｳｫｰｸﾌｫﾜｰﾄﾞ5ｼｸﾞﾅﾙ extern int walk5_signal2 = 0; // ｳｫｰｸﾌｫﾜｰﾄﾞ5ｼｸﾞﾅﾙ2 extern string walk5_start = "2014.1.1"; // ｳｫｰｸﾌｫﾜｰﾄﾞ5ｽﾀｰﾄ 最新
walkX_startにはウォークフォワードテストの開始日をパラメータで設定します。
Closetimeが経過足数で、signalはシグナル生成の期間になります。
// フォワードテスト用コード
void forwardparameter(void)
{
int signalperiod,signalperiod2;
if(StrToTime(walk1_start)<=TimeCurrent()&&TimeCurrent()<=StrToTime(walk2_start)){
Closetime = walk1_Closetime;
signalperiod = walk1_signal;
signalperiod2 = walk1_signal2;
}else if(StrToTime(walk2_start)<=TimeCurrent()&&TimeCurrent()<=StrToTime(walk3_start)){
Closetime = walk2_Closetime;
signalperiod = walk2_signal;
signalperiod2 = walk2_signal2;
}else if(StrToTime(walk3_start)<=TimeCurrent()&&TimeCurrent()<=StrToTime(walk4_start)){
Closetime = walk3_Closetime;
signalperiod = walk3_signal;
signalperiod2 = walk3_signal2;
}else if(StrToTime(walk4_start)<=TimeCurrent()&&TimeCurrent()<=StrToTime(walk5_start)){
Closetime = walk4_Closetime;
signalperiod = walk4_signal;
signalperiod2 = walk4_signal2;
}else if(StrToTime(walk5_start)<=TimeCurrent()){
Closetime = walk5_Closetime;
signalperiod = walk5_signal;
signalperiod2 = walk5_signal2;
}else{
Closetime = walk0_Closetime;
signalperiod = walk0_signal;
signalperiod2 = walk0_signal2;
}
if( ZscoreEnable == true ){
BandsPeriod = signalperiod;
}else if( DonchanEnable == true ){
DonchanPeriod = signalperiod;
}else if( RSIEnable == true ){
RSIPeriod = signalperiod;
}else if( MAEnable == true ){
MAfastPeriod = signalperiod;
MAslowPeriod = signalperiod2;
}
}
walkforwardがtrueのときのみ 上記の関数をtickごとに実行して、パラメータを設定します。
ボリンジャーバンド、ドンチャン、ＲＳＩ、移動平均のうち一つにシグナル生成の期間パラメータを設定します。
まずは最初のバックテスト期間（2005～2014年)で最適化を行い、良いパラメータの組み合わせを選びます。その値はwalk0_Closetime、walk0_signal、walk0_signal2へ設定し、そのままウォークフォワード１も設定します。walk_1Closetime・・・を設定となります。
ウォークフォワード１スタートへは 2014.1.1といった具合に開始日を指定します。
続いて、次のバックテスト期間（2005～2015年）で最適化を行い、同じようにパラメータを決定していき、最後のフォワード用パラメータまで設定します。
