デモ口座でのバックテストで日足データの異常があることが分かりました。
詳細は上の関連記事に記載しましたが、問題はこれまでパラメータを決めてきたEAが全く使えないという事実です。
残念な気持ちはありますが、改めて５本の日足でパラメータを決定していこうと思います。
まずは長期バイアス、トレンド傾向について確認しましたが、数値は異なるものの大きく方向性が変わるものはありませんでした。
そのため、長期バイアス、トレンド傾向を改めて調べることはせず、パラメータのみを再設定していきます。
また前回記事で作成したウォークフォワードテストについても一部パラメータでテストしていこうと思います。
目次
まずはこれまでのパラメータをそのまま入れてみて変化を確認します。
シグナル、その他パラメータについては以下に記載があります。
FX自動売買シグナル以外の最適化 実践USDJPY_ドンチャン
資産曲線は以下のようになりました。右肩上がりではなくなっています。
改めてシグナルと、経過足数をウォークフォワードテスト用に用意するためにそれぞれの期間で最適化を行いました。ところが・・・
それぞれの期間で損益／ドローダウン比率が良く、取引数もそれなりに確保されているパラメータを選択していく予定でしたが、それぞれの期間で選択するパラメータが最終的に選んでいるパラメータと同値でした。
以前よりパフォーマンスが低下していますので、戦略として受け入れるか否かという選択になりました。
資産曲線の変化を確認します。
資産曲線は大きくは変化しませんでした。少しパフォーマンスが落ちています。
ウォークフォワードテストについてはこちらもボリンジャーバンドと同様に全期間で選択するパラメータが同値でしたので実施しませんでした。
RSIについてはシグナルと経過足数のパラメータしか設定していなかったため変化は少ないものとなりました。
RSIはもともとの取引回数が少なく、ウォークフォワードテストを行うのは困難なため、今回は実施しませんでした。
ヒストリカルデータを作り直したため、パラメータの再設定を実施する予定でしたが、そもそもボリンジャーバンドについては1標準偏差では機能しなくなっているように感じます。RSIはたまたま良い方に転がっているようです。シグナルは足を複数本計算した結果によって生成されていることから、結果は異なってきます。
今回はその他のフィルター等のパラメータをそのまま使用しています。その影響もあり、ウォークフォワードテストのためにシグナルを最適化しても同じ値が選ばれやすくなっているのではないかと思います。
今後はシグナル調査をゼロから実施する場合にはウォークフォワードテストを盛り込んでいきたいと思います。
とりあえずUSDJPYについてはボリンジャーバンド以外はそのままデモで稼働させようと思います。
