ＥＵＲＵＳＤ日足は通貨ペア分析で下降バイアスが確認でき、トレンド傾向もある通貨ペアでした。
取引は売りのみとし、日足でボリンジャーバンド、ドンチャン、ＲＳＩシグナルを使った最適なパラメータを探っていきます。
また今回は移動平均線を使ったトレンドフォロー戦略も追加して調べます。
基本的には損益／ドローダウンの比率を最重視、次に取引回数としますが、資産曲線において、最後にピークを迎えたのが取引回数全体の１／５を超えている場合、または最後のピークから３年以上更新できていないパラメータは選択しないことにしました。
これは直近のフラット期間（収益ピークを更新するまでの期間）を判断に加えることで、資産曲線が右上がりとなるパラメータを選択しやすくなると考えたためです。
目次
Ｘ期間の標準偏差を上抜けたときにポジションを持ち、Ｙ数の足が経過するとポジションを閉じます。
Ｘは２０～２００（２０ステップ）まで、Ｙは１～３０（１ステップ）までで最適化を実行しました。
利益／最大ドローダウンの比率を基準とした順位は１～１０位までが以下の画像の通りです。
最適化期間は2005.5.30～2018.5.28としています。
スプレッドは３０（３ｐｉｐｓ）で計算しています。
Ｘは２００が多くなっており、Ｙは１３～２２が良さそうですが、取引数が３６回となっていて少ないため、それよりはパス９３を選択しました。
ボリンジャーバンド期間＝８０、経過足数＝３を選択しました。
選択したパスでのバックテスト期間は約１年追加し、2005.5.30～2019.4.5までとし、アウトオブサンプルテストも兼ねています。
最適化期間以外ではわずかにプラスとなっており、悪くはない動きだと思います。
Ｘ期間の最高値を更新したときにポジションを持ち、Ｙ数の足が経過するとポジションを閉じます。
ボリンジャーバンドと同様に最適化結果の１～１０位を算出します。
ドンチャン期間１８０～２００が多く、経過足数は２～５と短期決済が多いです。
ドンチャン期間＝１８０、経過足数＝４をパラメータとして選択しました。
最適化期間以外では成績は悪くなっており、良い結果ではありませんが、これまでの資産曲線から大きく外れているとも言えず、最大ドローダウン更新まではこの設定で様子見で良いと思います。
Ｘ期間のＲＳＩ値５５を価格が上回ったときにポジションを持ち、Ｙ数の足が経過するとポジションを閉じます。
最適化の期間、パラメータは他のシグナル同様です。
ＲＳＩでの１～１０位は以下の画像のとおりです。
ＲＳＩ期間は６０～８０または１６０あたりが多く、経過足数は４～１２までの短期決済が多くなっています。
パス９６のＲＳＩ期間＝８０、経過足数＝６を選択しました。
最適化期間後も一度は最高収益を更新しています。その後は少し下げましたが、まずまずの結果と思います。
移動平均を使ったシグナルは短期移動平均と長期移動平均を使います。いずれも単純移動平均（ＳＭＡ）で計算しています。
長期移動平均を短期移動平均が下抜けるとシグナルが発生します。
短期移動平均≧長期移動平均のときは、短期移動平均を価格が下抜けた場合にシグナルが発生します。
パラメータの最適化は短期移動平均が５からスタート、５ステップで最大５０まで、長期移動平均が２０からスタートし２０ステップで最大２００までで行いました。
他のシグナルと同様に最適化１位～１０位までの結果を出しましたが、実際使えるパラメータはもっと順位が低いものとなりました。使用したパラメータまでの画像を載せます。
組み合わせが増えた結果、極端に少ない取引回数となるケースが発生しました。そのため、使用できそうなパラメータがかなり下位になっています。
結果としては短期移動平均＝１０、長期移動平均＝２０、経過足数２２を選択しました。
なかなかフラット期間が全取引数の１／５を超えず、3年を超えていないものはありませんでしたが、条件を満たすパラメータは最適化期間以外でもまずまずの結果となっています。
しかし、現時点で最適化をすると、フラット期間の条件から外れてくる可能性もあり、今後は別のパラメータを選択することになるかもしれません。
