EURUSD日足は通貨ペア分析で下降バイアスが確認でき、トレンド傾向もある通貨ペアでした。
取引は売りのみとし、日足でボリンジャーバンド、ドンチャン、RSIシグナルを使った最適なパラメータを探っていきます。
また今回は移動平均線を使ったトレンドフォロー戦略も追加して調べます。
基本的には損益/ドローダウンの比率を最重視、次に取引回数としますが、資産曲線において、最後にピークを迎えたのが取引回数全体の1/5を超えている場合、または最後のピークから3年以上更新できていないパラメータは選択しないことにしました。
これは直近のフラット期間(収益ピークを更新するまでの期間)を判断に加えることで、資産曲線が右上がりとなるパラメータを選択しやすくなると考えたためです。
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X期間の標準偏差を上抜けたときにポジションを持ち、Y数の足が経過するとポジションを閉じます。
Xは20~200(20ステップ)まで、Yは1~30(1ステップ)までで最適化を実行しました。
利益/最大ドローダウンの比率を基準とした順位は1~10位までが以下の画像の通りです。
最適化期間は2005.5.30~2018.5.28としています。
スプレッドは30(3pips)で計算しています。
Xは200が多くなっており、Yは13~22が良さそうですが、取引数が36回となっていて少ないため、それよりはパス93を選択しました。
ボリンジャーバンド期間=80、経過足数=3を選択しました。
選択したパスでのバックテスト期間は約1年追加し、2005.5.30~2019.4.5までとし、アウトオブサンプルテストも兼ねています。
最適化期間以外ではわずかにプラスとなっており、悪くはない動きだと思います。
X期間の最高値を更新したときにポジションを持ち、Y数の足が経過するとポジションを閉じます。
ボリンジャーバンドと同様に最適化結果の1~10位を算出します。
ドンチャン期間180~200が多く、経過足数は2~5と短期決済が多いです。
ドンチャン期間=180、経過足数=4をパラメータとして選択しました。
最適化期間以外では成績は悪くなっており、良い結果ではありませんが、これまでの資産曲線から大きく外れているとも言えず、最大ドローダウン更新まではこの設定で様子見で良いと思います。
X期間のRSI値55を価格が上回ったときにポジションを持ち、Y数の足が経過するとポジションを閉じます。
最適化の期間、パラメータは他のシグナル同様です。
RSIでの1~10位は以下の画像のとおりです。
RSI期間は60~80または160あたりが多く、経過足数は4~12までの短期決済が多くなっています。
パス96のRSI期間=80、経過足数=6を選択しました。
最適化期間後も一度は最高収益を更新しています。その後は少し下げましたが、まずまずの結果と思います。
移動平均を使ったシグナルは短期移動平均と長期移動平均を使います。いずれも単純移動平均(SMA)で計算しています。
長期移動平均を短期移動平均が下抜けるとシグナルが発生します。
短期移動平均≧長期移動平均のときは、短期移動平均を価格が下抜けた場合にシグナルが発生します。
パラメータの最適化は短期移動平均が5からスタート、5ステップで最大50まで、長期移動平均が20からスタートし20ステップで最大200までで行いました。
他のシグナルと同様に最適化1位~10位までの結果を出しましたが、実際使えるパラメータはもっと順位が低いものとなりました。使用したパラメータまでの画像を載せます。
組み合わせが増えた結果、極端に少ない取引回数となるケースが発生しました。そのため、使用できそうなパラメータがかなり下位になっています。
結果としては短期移動平均=10、長期移動平均=20、経過足数22を選択しました。
なかなかフラット期間が全取引数の1/5を超えず、3年を超えていないものはありませんでしたが、条件を満たすパラメータは最適化期間以外でもまずまずの結果となっています。
しかし、現時点で最適化をすると、フラット期間の条件から外れてくる可能性もあり、今後は別のパラメータを選択することになるかもしれません。