通貨ペアと時間枠のそれぞれの組み合わせに対してチャートの傾向を分析します。
分析結果によって、その組み合わせのチャートはトレンド系かカウンター系かどちらの指標が有効なのかを判断していきます。
目次
ボリンジャーバンドによる分析
ボリンジャーバンドはボラティリティブレイクアウトを利用してトレンドの始まりを捉えることができる指標です。
分析では終値がボリンジャーバンドの上下１σを超えた足の次の足の始値でブレイク方向へポジションを持ち、その後の時間経過によって利益がどのように変化するかを見ます。
ボリンジャーバンドの期間とポジションクローズまでの経過足数をパラメータとして最適化を行い、その分布からトレンド傾向にあるか判断します。
ドンチャンによる分析
ドンチャンルールでは終値が過去４０日の最高値となったらトレンドが開始されると判断してポジションを取ります。
このドンチャンルールの過去X日部分とポジションクローズまでの経過足数をパラメータとしてトレンド傾向を分析します。
RSIによる分析
ＲＳＩではＲＳＩ５５ラインを超えた足を上昇トレンドの発生、ＲＳＩ４５ラインを下回った足を下降トレンドの発生と判断してポジションを取ります。
分析ではＲＳＩの期間とポジションクローズまでの経過足数をパラメータとして最適化を行います。
分析方法
２つのパラメータと結果をＭＴ４最適化機能を使用して２Ｄサーフェスで確認します。
最高の結果の箇所が濃い緑で表現され、最低の結果の箇所が白で表示されます。
最高の結果がプラス収支で濃い緑の範囲が広ければトレンド傾向が強いと考えられます。
反対に白い範囲が広ければカウンタートレードに向いていると判断できます。
各通貨ペアと時間足の組み合わせごとに分析をしていきます。
下の結果の場合は横軸がポジションクローズまでの経過足数、縦軸が分析に使用した手法の期間パラメータになります。
期間６０未満はトレンド傾向が弱く、６０以上は強くなっています。
例えば下の２つの結果が得られていれば、「期間パラメータは８０、ポジションを持ってから１３０足経過後までにポジションクローズを基本戦略とする」といった形で
システムトレードの基本的な部分を構築する手助けになります。
実際の通貨ペアごとの分析結果は次回からになります。
