通貨ペアと時間枠ごとのチャート傾向分析手法

通貨ペアと時間枠のそれぞれの組み合わせに対してチャートの傾向を分析します。

分析結果によって、その組み合わせのチャートはトレンド系かカウンター系かどちらの指標が有効なのかを判断していきます。

ボリンジャーバンドによる分析

ボリンジャーバンド画面

ボリンジャーバンドはボラティリティブレイクアウトを利用してトレンドの始まりを捉えることができる指標です。

分析では終値がボリンジャーバンドの上下1σを超えた足の次の足の始値でブレイク方向へポジションを持ち、その後の時間経過によって利益がどのように変化するかを見ます。

ボリンジャーバンドの期間とポジションクローズまでの経過足数をパラメータとして最適化を行い、その分布からトレンド傾向にあるか判断します。

ドンチャンによる分析

ドンチャン画面

ドンチャンルールでは終値が過去40日の最高値となったらトレンドが開始されると判断してポジションを取ります。

このドンチャンルールの過去X日部分とポジションクローズまでの経過足数をパラメータとしてトレンド傾向を分析します。

RSIによる分析

RSI画面

RSIではRSI55ラインを超えた足を上昇トレンドの発生、RSI45ラインを下回った足を下降トレンドの発生と判断してポジションを取ります。

分析ではRSIの期間とポジションクローズまでの経過足数をパラメータとして最適化を行います。

分析方法

2つのパラメータと結果をMT4最適化機能を使用して2Dサーフェスで確認します。

最高の結果の箇所が濃い緑で表現され、最低の結果の箇所が白で表示されます。

最高の結果がプラス収支で濃い緑の範囲が広ければトレンド傾向が強いと考えられます。

反対に白い範囲が広ければカウンタートレードに向いていると判断できます。

各通貨ペアと時間足の組み合わせごとに分析をしていきます。

下の結果の場合は横軸がポジションクローズまでの経過足数、縦軸が分析に使用した手法の期間パラメータになります。

期間60未満はトレンド傾向が弱く、60以上は強くなっています。

例えば下の2つの結果が得られていれば、「期間パラメータは80、ポジションを持ってから130足経過後までにポジションクローズを基本戦略とする」といった形で

システムトレードの基本的な部分を構築する手助けになります。

最適化マトリックス

最適化マトリックス2

実際の通貨ペアごとの分析結果は次回からになります。

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