今回はEURUSD1時間足を使いシグナルはボリンジャーバンド2シグマを使用したEAです。
EURUSDはスワップポイント補正分を考慮しても売りが優位ですので、売りのみのポジションとしています。
指定期間で計算したボリンジャーバンド+2シグマラインを価格が上回って引けた次の足で売りエントリーします。
以下がパラメータ設定内容になります。
シグナルと経過足数の設定
ウォークフォワード期間ごとのシグナルと経過足数の設定
- 2014.5.28~ ボリンジャーバンド 期間:40、経過足数:28
- 2015.5.28~ ボリンジャーバンド 期間:40、経過足数:28
- 2016.5.28~ ボリンジャーバンド 期間:40、経過足数:28
- 2017.5.28~ ボリンジャーバンド 期間:40、経過足数:28
- 2018.5.28~ ボリンジャーバンド 期間:40、経過足数:28
選定ポイントは取引回数、損益/ドローダウン比率としています。
今回のシグナル選定ではすべての期間で同じパラメータを選択しています。
シグナル以外の最適化
損切りの設定
- ATRによるストップ:ATR期間20、ATR倍率1.0
利食いの設定
- 標準偏差によるストップ:標準偏差期間140、標準偏差倍率2.0
フィルターの設定
- ATRによる下限フィルター:ATR期間60、ATR/価格パーセント0.1
- RSIフィルター:RSI期間20、RSI60
- 曜日フィルター:水曜日
シグナル以外のパラメータはボラティリティに合わせて変化するパラメータが多い結果となりました。
上記のパラメータを使った資産曲線は以下になります。
取引回数は1575回となっていて、結果は信頼性が高めとなっています。
問題となりそうなのが、ドローダウンが大きめなところと、資産曲線の所々にパフォーマンスの低い期間があることです。
実際に運用しても使えるとは思いますが、パフォーマンスの低い期間から運用開始となった場合、例えば取引回数920から開始したとすると4か月くらいはドローダウンが続いていたことになります。
資産曲線の凹凸がきつめのところがありますので、運用には少し忍耐が必要になることが想定されます。