以前ＥＵＲＡＵＤのシグナルについて下記記事で検証しました。
各シグナルによって生成された資産曲線に対し、シグナル以外の要素を最適化し効果を確認します。
各要素の最適化ステップについては下記記事に記載しています。
目次
シグナルのボリンジャーバンド期間は１２０、経過足数は７でした。
各ステップで最適化を行います。
固定幅によるストップ：１０００を設定しました。
ＡＴＲによるストップ：ＡＴＲ期間１００、ＡＴＲ倍率１．５を設定しました。
フィルターは設定しませんでした。
２項目を最適化しました。フィルターについてはパフォーマンスが向上するものがありませんでした。
続いて資産曲線を比較していきます。
損益は少しパフォーマンスが向上しましたが、その他は大きく変化はしていません。フィルターの最適化が効果がなかったため、シグナルのみと大差がない結果となりました。
シグナルのドンチャン期間は１６０、経過足数は２５でした。
次に各ステップを最適化していきます。
標準偏差によるストップ：標準偏差期間１８０、標準偏差倍率０．５を設定しました。
トレーリングストップ：最低利益１４０、トレーリング幅２０を設定しました。
標準偏差による下限フィルター：標準偏差期間１４０、標準偏差／価格パーセント１．２
ＡＴＲによる上限フィルター：ＡＴＲ期間１６０、ＡＴＲ／価格パーセント２．０を設定しました。
４項目を最適化しました。利食いのみトレーリングストップとなっており、相場変化への追従性が低いのではないかと思います。
資産曲線を比較します。
取引数をあまり減らすことなく資産曲線は滑らかにできました。最適化前の資産曲線では取引する価値はありませんでしたが、最適化後は期待が持てるのではないでしょうか。
シグナルはＲＳＩ期間が２０、経過足数は１０でした。
各ステップの最適化を行います。
標準偏差によるストップ：標準偏差期間６０、標準偏差倍率０．５を設定しました。
トレーリングストップ：最低利益１８０、トレーリング幅１２０を設定しました。
ＡＴＲによる上限フィルター：ＡＴＲ期間４０、ＡＴＲ／価格パーセント２．０
ＡＴＲによる下限フィルター：ＡＴＲ期間８０、ＡＴＲ／価格パーセント０．６
曜日フィルター：月曜日を設定しました。
計５項目について最適化しています。
続いて資産曲線の変化を確認します。
損益についてはほとんど変化がありませんが、ドローダウンは半分以下、資産曲線も滑らかになっています。またフラット期間も対取引数においては改善されました。
シグナルは短期移動平均期間４５、長期移動平均期間６０、経過足数は５でした。
それでは各ステップを最適化していきます。
固定幅によるストップ：３００を設定しました。
利食いは設定しませんでした。
標準偏差による下限フィルター：標準偏差期間８０、標準偏差／価格パーセント１．０を設定しました。
２項目を最適化しました。
資産曲線を確認します。
今回は２項目の最適化ですので、資産曲線は大きな変化はありません。ただでさえ取引回数が少ないところから、さらに減っていますので、資産曲線どおりに今後も推移する可能性はより低くなっているものと思います。
ＥＵＲＡＵＤはドンチャン、ＲＳＩについてはあまり期待が持てない状態から、期待の持てる資産曲線になっています。いずれのシグナルについても最適化によってパフォーマンスが向上しています。
