以前の記事で日足データの異常が見つかったことをお知らせしました。
既にパラメータを決定していた日足ＥＡにはＵＳＤＪＰＹのほかに、ＥＵＲＵＳＤ、ＧＢＰＪＰＹ、ＥＵＲＡＵＤがありました。
今回はＥＵＲＵＳＤでどのような変化が発生するか確認をして、必要であればパラメータの再設定を行っていきます。
目次
まずは１週間の日足データを確実に５本にしたヒストリカルデータに対して、これまでと同じパラメータを入れて変化を確認します。パラメータは過去記事に詳細があります。
変化した資産曲線を確認します。
損益は向上しましたが、ドローダウンが大きくなり、損益／ドローダウン比率は悪くなりました。しかし、資産曲線を見た限りでは、このままでも使用可能なレベルだと思います。
資産曲線の確認を行います。
全体的に悪いですが、特に直近の成績が悪くなっていて、このまま使う気にはなれないレベルまでパフォーマンスは低下しました。
まずは資産曲線の確認から。
純益、ドローダウンともに悪くなっており、パフォーマンスが低下しました。以前よりも直線的ではなくなっており、安定感もなくなっています。
資産曲線は以下のようになりました。
もともと移動平均ＥＡはばらつきも大きく、資産曲線が滑らかではなかったですが、さらに悪くなってしまっています。
資産のアップダウンが激しいため、運用は厳しいのではないかと思います。
日足ヒストリカルデータを正常にして、再度バックテストを実施してみましたが、すべてのＥＡについて、資産曲線の滑らかさは低下しており、右肩上がりになっていくようには見えなくなっています。
ただパフォーマンスは低下しているものの、ボリンジャーバンドとＲＳＩパラメータはそのまま使っても良さそうです。
ＥＵＲＵＳＤについてはヒストリカルデータを正常化した状態で、次回にウォークフォワードテストの実施も含めて改めてパラメータを再度決めていこうと思います。