MT4日足EAパラメータの再確認 EURUSD

以前の記事で日足データの異常が見つかったことをお知らせしました。

使用しているMT4の日足データは5本のはず・・・が7本?

既にパラメータを決定していた日足EAにはUSDJPYのほかに、EURUSD、GBPJPY、EURAUDがありました。

今回はEURUSDでどのような変化が発生するか確認をして、必要であればパラメータの再設定を行っていきます。

EURUSD日足EAのパラメータ再確認

まずは1週間の日足データを確実に5本にしたヒストリカルデータに対して、これまでと同じパラメータを入れて変化を確認します。パラメータは過去記事に詳細があります。

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ボリンジャーバンドパラメータ

変化した資産曲線を確認します。

ボリンジャーバンドパラメータによるバックテスト結果
ボリンジャーバンドパラメータをそのまま使った資産曲線

損益は向上しましたが、ドローダウンが大きくなり、損益/ドローダウン比率は悪くなりました。しかし、資産曲線を見た限りでは、このままでも使用可能なレベルだと思います。

ドンチャンパラメータ

資産曲線の確認を行います。

ドンチャンパラメータによるバックテスト結果
ドンチャンパラメータをそのまま使った資産曲線

全体的に悪いですが、特に直近の成績が悪くなっていて、このまま使う気にはなれないレベルまでパフォーマンスは低下しました。

RSIパラメータ

まずは資産曲線の確認から。

RSIパラメータによるバックテスト結果
RSIパラメータをそのまま使った資産曲線

純益、ドローダウンともに悪くなっており、パフォーマンスが低下しました。以前よりも直線的ではなくなっており、安定感もなくなっています。

移動平均パラメータ

資産曲線は以下のようになりました。

移動平均パラメータによるバックテスト結果
移動平均パラメータをそのまま使った資産曲線

もともと移動平均EAはばらつきも大きく、資産曲線が滑らかではなかったですが、さらに悪くなってしまっています。

資産のアップダウンが激しいため、運用は厳しいのではないかと思います。

EURUSD日足EAのパラメータ再確認まとめ

日足ヒストリカルデータを正常にして、再度バックテストを実施してみましたが、すべてのEAについて、資産曲線の滑らかさは低下しており、右肩上がりになっていくようには見えなくなっています。

ただパフォーマンスは低下しているものの、ボリンジャーバンドとRSIパラメータはそのまま使っても良さそうです。

EURUSDについてはヒストリカルデータを正常化した状態で、次回にウォークフォワードテストの実施も含めて改めてパラメータを再度決めていこうと思います。

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