以前ＥＵＲＵＳＤ日足のシグナルを決定しました。
今回は各シグナルによって生成された資産曲線がシグナル以外の要素を最適化し効果を確認します。
各要素の最適化ステップは下記記事に沿って行います。
目次
シグナルのボリンジャーバンド期間は８０、経過足数は３でした。
各ステップで最適化をしていきます。
固定幅によるストップ：３５０を設定しました。
標準偏差によるストップ：標準偏差期間１００、標準偏差倍率１．５を設定しました。
ＡＴＲによる上限フィルター：ＡＴＲ期間１００、価格／ＡＴＲパーセント２．０
ルックバックフィルター：７０を設定しました。
合計４項目の最適化要素を追加しています。
次に資産曲線の変化を確認します。
資産曲線が滑らかになっており、損益、ドローダウンともにパフォーマンスが向上しています。
シグナルのドンチャン期間は１８０、経過足数は４でした。
以下は各ステップの最適化内容です。
固定幅によるストップ：３００
標準偏差によるストップ：標準偏差期間１６０、標準偏差倍率０．５を設定しました。
固定幅によるストップ：３５０
トレーリングストップ：最小利益４０、トレーリングストップ幅１０を設定しました。
標準偏差による上限フィルター：標準偏差期間１６０、標準偏差／価格パーセント６．０を設定しました。
合計５項目の最適化となりました。
資産曲線の変化を確認していきます。
利益は少なくなりましたが、ドローダウンはそれ以上に減っており、約半分となりました。より安全なトレードができるのではないかと思います。
シグナルＲＳＩ期間は８０、経過足数は６でした。
その他項目を最適化していきます。
固定幅によるストップ：２５０を設定しました。
標準偏差によるストップ：標準偏差期間６０、標準偏差倍率０．５を設定しました。
標準偏差による上限フィルター：標準偏差期間１００、標準偏差／価格パーセント４．０
標準偏差による下限フィルター：標準偏差期間１００、標準偏差／価格パーセント０．６を設定しました。
合計４項目を最適化しています。
次に資産曲線を比較します。
ＲＳＩでもパフォーマンスは向上し、より直線的になっています。
シグナル短期移動平均期間は１０、長期移動平均期間は２０、経過足数は２２でした。
シグナル以外の項目を最適化していきます。
標準偏差によるストップ：標準偏差期間６０、標準偏差倍率４．０を設定しました。
ＡＴＲによるストップ：ＡＴＲ期間６０、ＡＴＲ倍率５．０を設定しました。
標準偏差による上限フィルター：標準偏差期間２０、標準偏差／価格パーセント１．０を設定しました。
合計３項目の最適化となりました。
資産曲線を比較します。
資産曲線はそれほど滑らかにはなりませんでしが、損益、ドローダウンについてのパフォーマンスは向上しています。
４つのシグナルによって生成された資産曲線に対してシグナル以外の要素を最適化し、比較してきましたが、ＥＵＲＵＳＤでも最適化によってより期待の持てる資産曲線となっています。
