通貨ペアのトレンド傾向分析で得たデータからどのパラメータを選択すれば良いか考えます。
トレンド戦略ボリンジャーバンドシグナルのパラメータ選択
ＵＳＤＪＰＹ、ＥＵＲＵＳＤ、ＥＵＲＪＰＹ、ＧＢＰＪＰＹ、ＧＢＰＵＳＤ、ＥＵＲＣＨＦ、ＥＵＲＧＢＰ、ＵＳＤＣＡＤをボリンジャーバンドシグナルで最適化したときのパラメータグラフ画像を並べてみます。
各通貨ペア間で利益の出ているパラメータセットを狙います。できるだけ突出していない箇所を選ぶようにします。今回は画像上の赤色の囲み付近からパラメータを選択しました。
選択したパラメータは
CloseTime：１００
ボリンジャーバンド期間：１００です。
EURGBPのみわずかにマイナスとなるパラメータであったため、EURGBPを除き、その他のトレンド通貨でバックテストを行いマージしました。スプレッドは2を指定していますが日足での戦略のため、影響は少ないと思います。戦略の有効性の確認ができたあとに取引コストを含め再確認します。
