これまで日足をメインにEAを開発してきましたが、トレンドタイプのEAは一通り作成が終わりました。
次はもう少し短時間に決済を行うEAを開発し、取引回数を増やしたタイプとしていこうと思います。
時間足についてはまずは1時間足から、ポジションの方向については長期バイアス方向に仕掛けていくこととします。
長期バイアス方向については日足での検証になりますが、以下記事に記載があります。
1時間足ベースで取引をしますが、方向性は同じと考えています。1日単位で売買を繰り返した場合に優位性がある方向を検証しているため、1時間足で数時間ポジションを持った場合は同様の効果が得られるものと思います。
とりあえずUSDJPY1時間足で使えそうなパラメータの組み合わせを調べました。
ボリンジャーバンドー3シグマラインを価格が下回ったときに買いポジションを持ちます。
- 2014.5.28~ボリンジャーバンド期間:120、経過足数:4
- 2015.5.28~ボリンジャーバンド期間:120、経過足数:4
- 2016.5.28~ボリンジャーバンド期間:160、経過足数:7
- 2017.5.28~ボリンジャーバンド期間:160、経過足数:7
- 2018.5.28~ボリンジャーバンド期間:160、経過足数:7
選定ポイントは損益/ドローダウン比率と取引回数です。
- 固定幅によるストップ:500
- ATRによるストップ:ATR期間100、ATR倍率5.0
- ATRによる下限フィルター:ATR期間100、ATR/価格パーセント0.1
- RSIによるフィルター:RSI期間80、RSI30以下
今回からRSIによるフィルターも選定に含みました。内容は単純なもので、期間によって算出されたRSI値があるラインより上または下を判定しています。
上記のパラメータを使った資産曲線が以下になります。
日足に比べると取引回数が多いのが分かります。
取引回数318以降がウォークフォワード期間になっていますが、資産曲線の動きが荒くなっているところが気になるところです。
ただ損益はプラスになっているので、使用可能ではないかと思います。
スプレッドは5でテストしていますが、ボリンジャーバンドが大きく動くときはスプレッドも開きやすいため、仕掛けのタイミングがうまくいかないことがあるかもしれません。
ただ、最近の口座ではUSDJPYについてはスプレッド3の業者もあるので、現実的な数値として5を選んでいます。
今回1時間足EAを作成してみて、これまでの日足での作成手順と同じ方法で行いましたが、利益になりそうなシグナルは中々ないといった印象です。
通貨ペアごとに使えそうなシグナルを調べ、まずまずの資産曲線ができたときに記事にしていくことにする予定です。