今回はUSDJPY1時間足でシグナルはRSIを使用したEAを作成しました。
ポジションは買い方向のみとしています。方向性は以下記事で検証した内容に沿っています。
早速EAのパラメータを設定していきましょう。
指定期間で計算したRSIが30ラインを下回ったときをシグナル発生とし、買いポジションを持ちます。
検証の中でRSIが30ラインを上抜いたときも検証しましたが、成績が良くなかったため、RSIが30ラインを下回った時点のシグナルのみ結果を載せます。
シグナルと経過足数の設定
ウォークフォワード期間ごとのシグナルと経過足数の設定
- 2014.5.28~RSI期間:20、経過足数:15
- 2015.5.28~RSI期間:20、経過足数:15
- 2016.5.28~RSI期間:20、経過足数:16
- 2017.5.28~RSI期間:20、経過足数:16
- 2018.5.28~RSI期間:20、経過足数:16
選定ポイントは損益/ドローダウン比率と取引回数です。
シグナル以外の最適化
損切りの設定
- 固定幅によるストップ:500
利食いの設定
- ATRによるストップ:ATR期間100、ATR倍率3.0
フィルターの設定
- 標準偏差による下限フィルター:標準偏差期間40、標準偏差/価格パーセント0.3
設定パラメータはそれぞれの要素で一つずつと種類は少なかった印象です。
上記のパラメータを使った資産曲線です。
取引回数286回目以降がウォークフォワード期間となっています。
ウォークフォワード期間となってからもそれほど大きな乱れが見られず良い傾向かと思います。
テスト開始時の停滞期間が長めなのが気になりますが、利益を出し始めてからは滑らかな資産曲線となっています。
フォワードにて問題なければ、そのまま稼働させても良い成績だと思います。
ただ、取引回数は1時間足にしては物足りないところです。およそ15年間のテスト期間がありますので、単独の取引回数は平均すると25回/年となりますので、1月に2回程度になっています。
ポートフォリオを組めば取引回数は少なめでも良いのかもしれませんが、単独の取引回数が増えると再現性が高くなることが知られています。
できれば1000回程度の取引回数は狙いたいところです。