ＡＵＤＮＺＤ日足データを用いた基本となる取引での買いと売りのバックテストデータと、トレンド要素を含んだバックテストデータを比較分析します。
目次
基本取引 買い
当日の始値で買いポジションを持ち、翌日始値で手仕舞いします。
取引、設定内容はＵＳＤＪＰＹと同様です。
取引結果は以下のようになりました。
成績は上昇バイアスありに見えますが、資産曲線を見ると１回の大きな取引以降は上昇バイアスはありません。
基本取引 売り
当日の始値で売りポジションを持ち、翌日始値で手仕舞いします。
結果は以下のようになりました。
１回の大きなマイナス取引以降も下降バイアスは確認できませんでした。
トレンド確認 買い
成績としてはプラスでしたので、買いのみでトレンド確認をしてみます。
ボリンジャーバンド期間２０の＋１シグマ以上の場合のみ買いポジションを持ち、翌日手仕舞いした結果を確認します。
動きは荒くはありますが、右肩上がりといえるかもしれません。
最適化によるパフォーマンスの確認
上昇トレンドの可能性を確認するために最適化をしてみます。
ボリンジャーバンド期間が２０からスタートし、２０ずつ加算、２００までの最適化結果です。横軸が１増えるごとに期間が２０加算されます。
それなりにプラスとなるパスもあり、トレンドフォロー戦略がうまくいく可能性はあるようです。
