NZDUSD日足トレンド傾向分析2

NZDUSD日足データを用いた基本となる取引での買いと売りのバックテストデータと、トレンド要素を含んだバックテストデータを比較分析します。

基本取引 買い

当日の始値で買いポジションを持ち、翌日始値で手仕舞いします。

取引、設定内容はUSDJPYと同様です。

取引結果は以下のようになりました。

買いのみ バックテスト結果

上昇バイアスは確認できませんでした。

基本取引 売り

売りのみ バックテスト結果

下降バイアスも確認できず、特徴はないように見えます。

トレンド確認 売り

下降バイアスは確認できませんでしたが、買いよりは売りの方が良い結果なので、売りでトレンド確認をします。

ボリンジャーバンド期間20の-1シグマ以下の場合のみ売りポジションを持ち、翌日手仕舞いした結果を確認します。

トレンド確認 売りのみ バックテスト結果

トレンド傾向は確認できませんでした。

最適化によるパフォーマンスの確認

トレンド傾向もなさそうでしたが、最適化を試してみます。

ボリンジャーバンド期間が20からスタートし、20ずつ加算、200までの最適化結果です。横軸が1増えるごとに期間が20加算されます。

最適化結果

ほとんどのパスでプラスとなっています。損益とドローダウンの比率もそれほど悪くなく、下降トレンド戦略は成立するかもしれません。

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