NZDUSD日足データを用いた基本となる取引での買いと売りのバックテストデータと、トレンド要素を含んだバックテストデータを比較分析します。
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基本取引 買い
当日の始値で買いポジションを持ち、翌日始値で手仕舞いします。
取引、設定内容はUSDJPYと同様です。
取引結果は以下のようになりました。
上昇バイアスは確認できませんでした。
基本取引 売り
下降バイアスも確認できず、特徴はないように見えます。
トレンド確認 売り
下降バイアスは確認できませんでしたが、買いよりは売りの方が良い結果なので、売りでトレンド確認をします。
ボリンジャーバンド期間20の-1シグマ以下の場合のみ売りポジションを持ち、翌日手仕舞いした結果を確認します。
トレンド傾向は確認できませんでした。
最適化によるパフォーマンスの確認
トレンド傾向もなさそうでしたが、最適化を試してみます。
ボリンジャーバンド期間が20からスタートし、20ずつ加算、200までの最適化結果です。横軸が1増えるごとに期間が20加算されます。
ほとんどのパスでプラスとなっています。損益とドローダウンの比率もそれほど悪くなく、下降トレンド戦略は成立するかもしれません。