ＡＵＤＣＡＤ日足データを用いた基本となる取引での買いと売りのバックテストデータと、トレンド要素を含んだバックテストデータを比較分析します。
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基本取引 買い
当日の始値で買いポジションを持ち、翌日始値で手仕舞いします。
取引、設定内容はＵＳＤＪＰＹと同様です。
取引結果は以下のようになりました。
数値的には上昇バイアスありですが、ひとつの取引で総利益を稼ぎ出しています。結果としては上昇バイアスとは認識できません。
基本取引 売り
当日の始値で売りポジションを持ち、翌日始値で手仕舞いします。
結果は以下のようになりました。
基本取引 買いとは逆の動きですが、一つの取引がかなりのシェアを占めています。結果的には大きなマイナスとなって以降さらにマイナスとなっており、下降バイアスは確認できませんでした。
トレンド確認 買い
上昇バイアスではないと思いますが、数値的にはプラスでしたので買いでトレンド確認をします。
ボリンジャーバンド期間２０の＋１シグマ以上の場合のみ買いポジションを持ち、翌日手仕舞いした結果を確認します。
利益の取れる大きな取引も消え、基本取引 買いのみに比べて結果は悪くなりました。トレンドフォロー戦略は難しいと思います。
