ＥＵＲＪＰＹ日足データを用いた基本となる取引での買いと売りのバックテストデータと、トレンド要素を含んだバックテストデータを比較分析します。
目次
基本取引 買い
当日の始値で買いポジションを持ち、翌日始値で手仕舞いします。
取引、設定内容はＵＳＤＪＰＹと同様です。
取引結果は以下のようになりました。
上昇バイアスはなさそうです。Ｌｏｎｇでは利益が上げずらい結果となりました。
基本取引 売り
当日の始値で売りポジションを持ち、翌日始値で手仕舞いします。
結果は以下のようになりました。
買いと大差がない結果となりました。下降バイアスも少ないものと思います。
トレンド確認 売り
買いのみよりは売りのみの方が多少よさそうなので、トレンド確認を行いました。
ボリンジャーバンド期間２０の－１シグマ以下の場合のみ売りポジションを持ち、翌日手仕舞いした結果を確認します。
下降トレンドの優位性はあまりないかもしれません。
最適化によるパフォーマンスの確認
単純な確認では上昇バイアスも下降バイアスも確認できなかったので、ボリンジャーバンドの期間を２０ずつ変えて、トレンド判定を長期とした場合の有効性を確認します。
ボリンジャーバンド期間が２０からスタートし、２０ずつ加算、２００までの最適化結果です。横軸が１増えるごとに期間が２０加算されます。
結果としては最適化のほとんどのパスでプラスとなっています。
期間が増えることでプラスとなる傾向がありますので、より長期の下降トレンドを捉える戦略は有効かもしれません。
