ＵＳＤＪＰＹ日足データを用いた基本となる取引での買いと売りのバックテストデータと、トレンド要素を含んだバックテストデータを比較分析します。
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基本取引 買い
当日の始値で買いポジションを持ち、翌日始値で手仕舞いします。
テスト設定を以下のようにLongOnlyとします。
取引をチャートに示すと下図のようになります。
使用するＥＡはこちらからご参照ください。
パラメータ設定はこのようにしています。またページ下部にパラメータ設定ファイルをダウンロード可能にしています。
取引結果は以下のようになりました。
単純な取引の繰り返し結果ですが、上昇バイアスを持っていることがわかります。
基本取引 売り
当日の始値で売りポジションを持ち、翌日始値で手仕舞いします。
テスト設定をShort Onlyにします。
取引をチャートに示すと下図のようになります。
パラメータは基本取引 買いと同じです。
結果は以下のようになりました。
売りサイドは利益を出すのが難しい傾向が伺えます。
基本取引パラメータ
トレンド確認
上昇バイアスが確認できたため、買いのみの取引条件として、ボリンジャーバンド＋１シグマ超えを加えてトレンドの有効性を確認します。
再度Long Onlyとしてバックテストを実施します。
パラメータは以下のようにしています。
チャートでは以下のような取引となります。
バックテスト結果は以下のようになりました。
トレンド確認用パラメータ
まとめ
ＵＳＤＪＰＹはトレンド確認では基本取引買いを大きく上回る結果となり、買いのみのトレンドフォロー戦略が利益を上げやすいことが確認できました。
