USDJPY日足トレンド傾向分析2

USDJPY日足データを用いた基本となる取引での買いと売りのバックテストデータと、トレンド要素を含んだバックテストデータを比較分析します。

基本取引 買い

当日の始値で買いポジションを持ち、翌日始値で手仕舞いします。

テスト設定を以下のようにLongOnlyとします。

EA設定 買いのみ

取引をチャートに示すと下図のようになります。

取引結果

使用するEAはこちらからご参照ください。

パラメータ設定はこのようにしています。またページ下部にパラメータ設定ファイルをダウンロード可能にしています。

パラメータ設定

取引結果は以下のようになりました。

バックテスト結果 買いのみ

単純な取引の繰り返し結果ですが、上昇バイアスを持っていることがわかります。

基本取引 売り

当日の始値で売りポジションを持ち、翌日始値で手仕舞いします。

テスト設定をShort Onlyにします。

取引をチャートに示すと下図のようになります。

売りのみ取引結果

パラメータは基本取引 買いと同じです。

結果は以下のようになりました。

バックテスト結果 売りのみ

売りサイドは利益を出すのが難しい傾向が伺えます。

基本取引パラメータ

トレンド確認

上昇バイアスが確認できたため、買いのみの取引条件として、ボリンジャーバンド+1シグマ超えを加えてトレンドの有効性を確認します。

再度Long Onlyとしてバックテストを実施します。

パラメータは以下のようにしています。

パラメータ設定 買いのみ

チャートでは以下のような取引となります。

トレンド傾向 取引結果

バックテスト結果は以下のようになりました。

バックテスト トレンド買いのみ

トレンド確認用パラメータ

まとめ

USDJPYはトレンド確認では基本取引買いを大きく上回る結果となり、買いのみのトレンドフォロー戦略が利益を上げやすいことが確認できました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です