ＥＵＲＣＡＤ日足データを用いた基本となる取引での買いと売りのバックテストデータと、トレンド要素を含んだバックテストデータを比較分析します。
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基本取引 買い
当日の始値で買いポジションを持ち、翌日始値で手仕舞いします。
取引、設定内容はＵＳＤＪＰＹと同様です。
取引結果は以下のようになりました。
上昇バイアスは確認できず、Ｌｏｎｇで利益を出すのは難しい結果となりました。
基本取引 売り
当日の始値で売りポジションを持ち、翌日始値で手仕舞いします。
結果は以下のようになりました。
少し下降バイアスがあると思います。
トレンド確認 売り
下降バイアスが確認できたので、売りでトレンド確認をします。
ボリンジャーバンド期間２０の－１シグマ以下の場合のみ売りポジションを持ち、翌日手仕舞いした結果を確認します。
下降バイアスがあったものの、トレンド傾向は確認できませんでした。基本取引 売りのみよりパフォーマンスが下がったことからトレンドフォロー戦略は難しいものと思います。
最適化によるパフォーマンスの確認
売りのみで最適化をしてみました。
最適化をしても良さそうな組み合わせもなく、やはりトレンド傾向はないものと考えられます。
