ＵＳＤＣＡＤ日足データを用いた基本となる取引での買いと売りのバックテストデータと、トレンド要素を含んだバックテストデータを比較分析します。
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基本取引 買い
当日の始値で買いポジションを持ち、翌日始値で手仕舞いします。
取引、設定内容はＵＳＤＪＰＹと同様です。
取引結果は以下のようになりました。
特に上昇バイアスは確認できませんでした。
基本取引 売り
当日の始値で売りポジションを持ち、翌日始値で手仕舞いします。
結果は以下のようになりました。
下降バイアスもなく、Ｓｈｏｒｔ主体の取引で利益を出すのは難しそうです。
トレンド確認
どちらのバイアスも確認できませんでしたが、パフォーマンスの良かった買いのみでトレンド傾向の確認をします。
ボリンジャーバンド期間２０の＋１シグマ以上の場合のみ買いポジションを持ち、翌日手仕舞いした結果を確認します。
基本取引 買いのみから大きくパフォーマンスを下げました。トレンドフォロー戦略は厳しい結果となるでしょう。
