ＥＵＲＡＵＤ日足は通貨ペア分析で下降バイアスあり、トレンド傾向ありの通貨ペアでした。
取引を売りのみとしてトレンドフォロー戦略が有効か確認していきます。
最適化評価基準はＥＵＲＵＳＤ同様です。
目次
Ｘ期間の標準偏差を上抜けたときにポジションを持ち、Ｙ数の足が経過するとポジションを閉じます。
Ｘは２０～２００（２０ステップ）まで、Ｙは１～３０（１ステップ）までで最適化を実行しました。
利益／最大ドローダウンの比率を基準とした順位は１～１０位までが以下の画像の通りです。
最適化期間は2005.5.30～2018.5.28としています。
スプレッドは現実的な数値で５０（５ｐｉｐｓ）で計算しています。
ボリンジャーバンド期間は１２０が多いようです。経過足数も短期のものが多く良い傾向です。
ここでは１位のボリンジャーバンド期間１２０、経過足数＝７を選びました。
最適化期間後も利益を出しており、カーブフィッティングの傾向も見当たりません。良い結果となっていると思います。
Ｘ期間の最高値を更新したときにポジションを持ち、Ｙ数の足が経過するとポジションを閉じます。
ボリンジャーバンドと同様に最適化結果の１～１０位を算出します。
損益／ドローダウン比が悪い結果になっているため、有効な戦略にはなりません。
３位の成績が一番良さそうなのでドンチャン期間＝１６０、経過足数＝２５で最適化期間以外も含めての資産曲線です。
ピークを迎えてから急降下しています。これは戦略としては成立しないと思います。
Ｘ期間のＲＳＩ値５５を価格が上回ったときにポジションを持ち、Ｙ数の足が経過するとポジションを閉じます。
最適化の期間、パラメータは他のシグナル同様です。
ＲＳＩでの１～１０位は以下の画像のとおりです。
ＲＳＩ期間は２０か１４０となっています。取引数が２４か１３５であるため、ここでは１３５を選びます。
ＲＳＩ期間＝２０、経過足数＝１０を選択しました。
数値的には悪くないのですが、フラット期間が長期化しつつあります。2019年11月まで、このままだと損益最高更新後から３年が経過します。そうなれば戦略は破棄するべきだと思います。
資産曲線は悪くないので、当面はこのまま様子見で良いかと思います。
移動平均を使ったシグナルは短期移動平均と長期移動平均を使います。いずれも単純移動平均（ＳＭＡ）で計算しています。
長期移動平均を短期移動平均が下抜けるとシグナルが発生します。
短期移動平均≧長期移動平均のときは、短期移動平均を価格が下抜けた場合にシグナルが発生します。
パラメータの最適化は短期移動平均が５からスタート、５ステップで最大５０まで、長期移動平均が２０からスタートし２０ステップで最大２００までで行いました。
最適化１位～１０位までの結果は以下になります。
取引回数が少ないのが気になりますが、損益／ドローダウン比は申し分ない数値です。
短期移動平均＝４５、長期移動平均＝６０、経過足数＝５を選択しました。
最適化期間後も利益を上げることができています。すぐに降下する可能性は高くなりますが、使用しても良さそうな資産曲線となっています。
