通貨ペア分析結果からＵＳＤＪＰＹ日足は上昇バイアスがあり、トレンド傾向もあることがわかりました。
今回はＵＳＤＪＰＹ日足ＥＡで使用できるシグナルを探っていこうと思います。
目次
１標準偏差を上抜けたときに買いポジションを持ちます。
最適化を行い計算期間を２０から２００まで可変させ結果を評価します。
シグナルの数、パフォーマンスも良い結果が多くなっています。
高値を更新したときに買いポジションを持ちます。
最適化を行い計算期間を２０から２００まで可変させ結果を評価します。
シグナル発生ロジックを見直し、前の足から連続で高値更新した場合はシグナル発生しないように変更しました。
ロジック変更によりシグナルの発生回数は減りましたが、シグナル発生の要点を捉えた動きになったと思います。
ＲＳＩが５５を上抜けたときに買いポジションを持ちます。
最適化を行い計算期間を２０から２００まで可変させ結果を評価します。
ＲＳＩそのものは変化に時間を要するためシグナルは少ない傾向となってしまいます。
取引回数の少なさから日足ではカーブフィッティングとなりやすく注意が必要です。
今回から分析用のツールとしてオフィスソフトを活用します。
OpenOfficeといってMsOfficeと同等の機能を持ちながらフリーで使用できるので表計算ソフトを少し使いたい場合などに重宝します。
分析は以下の手順で行います。
ボリンジャーバンド、ドンチャン、ＲＳＩそれぞれで最適化を実行します。
最適化結果を右クリックし、すべてコピーしてOpenOfficeのcalc上のシートに貼り付けます。
貼り付けた最適化結果へ関数を通し、重要と考える要素を抜き出すようにします。
下の画像ではI列へ損益／ドローダウンの率を求める関数を記入しています。
その後、ドラッグして最終行まで関数を引っ張ります。
データ加工の最後に損益／ドローダウン率を降順に並べ替えをします。
重要と判断した要素が降順に並べられるので最適なパスが探しやすくなります。
２番目以降に重要な要素は自分で確認することになりますが、この並べ替えで見通しが良くなります。
個人的には上記の手順で最適なパスを探すようにしてから、以前よりも具体的な数値で比較ができるようになり探しやすくなりました。
決定したパラメータは次回記事で紹介します。
