ヒストリカルデータの異常については以下に記載しています。
ＵＳＤＪＰＹやＥＵＲＵＳＤと同様に、ヒストリカルデータを再構築したため、再度パラメータを確認していきます。
目次
日足データを５本に再構築したヒストリカルデータに対して、 ヒストリカルデータが異常な状態で設定したパラメータをそのまま使用して、ＥＡとして使用可能と判断できるかの確認を行っていきます。
以前設定したパラメータは過去記事に記載しています。
ＦＸ自動売買 シグナル以外の最適化 実践ＥＵＲＡＵＤ 
ＦＸ自動売買 ＥＵＲＡＵＤ日足シグナル
資産曲線は以下のようになりました。
もとは右肩上がりでしたが、取引３６回目あたりをピークにトントンの成績になってしまいました。
フラット期間が長くなりすぎて、この資産曲線では取引できません。
資産曲線を確認します。
ドンチャンについては日足ヒストリカルデータを修正する前より、損益は低下しましたが、全体としては大差がなく、そのまま使用できるのではないかと思います。
資産曲線は以下のとおりです。
日足ヒストリカルデータ修正前より損益は向上しました。最大ドローダウンはわずかに悪化しましたが、資産曲線としては同程度の性能のＥＡと判断できます。
資産曲線は以下のようになりました。
移動平均については、もとの取引回数が少ないこともあって、一つの取引の増減の影響を大きく受けています。
直近側の５回程度の取引の成績が悪くなっているだけではありますが、資産曲線としては期待薄となってしまっています。
日足のヒストリカルデータを修正したことで、ボリンジャーバンド、移動平均ＥＡについては使用できないレベルまでパフォーマンスが低下してしまいました。
この２つの手法については改めてウォークフォワード要素を含んだシグナル選定からパラメータを再設定しようと思います。
ドンチャン、ＲＳＩについては元の資産曲線と大差がなく、パフォーマンス的にも悪くないため、そのまま使用していくことにします。
