疑似フォワードテストによるパラメータ確認作業１

トレンドフォロー戦略用のパラメータ候補が決まったため、約１年分の最新データを使って疑似フォワードテストを行います。このテストを通過できなければパラメータ選択は失敗ということになります。

トレンドフォロー戦略 ボリンジャーバンドシグナルのフォワードテスト

直近１年分の成績は悪くなっており、バックテストの再現性はありません。これまでのドローダウンを更新はしていないものの、もし運用していたら耐えられる状態ではないでしょう。

トレンドフォロー戦略 ドンチャンシグナルのフォワードテスト

ボリンジャーバンドと似たような状況となっています。直近１年ではドローダウンは更新していませんが、大きく下げています。バックテスト並みになっていくとは考えにくいです。

トレンドフォロー戦略 RSIシグナルのフォワードテスト

ＲＳＩも他のシグナルと同様にバックテスト結果に対して直近１年で大きく利益を無くす結果となっています。

疑似フォワードテストまとめ

テスト結果を見た限り、再現性は限りなく低いものと思います。原因としては日足を用いていることで取引回数が極端に少ないことが第１かと思います。おそらくこのパラメータをベースにフィルター等を加えても結果は大きく改善しないでしょう。

もうひとつはパラメータにClosetimeを使用していますが、これはシグナルが利益を出すまでの時間を見るためのものです。これが直接手仕舞いとなっていて、過剰最適化となっているかもしれません。