通貨ペアのトレンド傾向分析で得たデータからどのパラメータを選択すれば良いか考えます。 今回はドンチャンシグナルです。
トレンド戦略ドンチャンシグナルのパラメータ選択
ＵＳＤＪＰＹ、ＥＵＲＵＳＤ、ＥＵＲＪＰＹ、ＧＢＰＪＰＹ、ＧＢＰＵＳＤ、ＥＵＲＣＨＦ、ＥＵＲＧＢＰ、ＵＳＤＣＡＤをドンチャンシグナルで最適化したときのパラメータグラフ画像を並べてみます。
前回同様各通貨ペアで利益の出ていそうな部分、共通して色が濃い部分を選びパラメータの候補とします。
赤枠から選択したパラメータは
CloseTime：１１０
ドンチャン期間：８０ です。
残念ながらEURCHFは大幅なマイナスとなるポイントにあたっていましたので、今回のバックテスト結果には含みませんでした。その他の通貨ペアバックテスト結果が以下の画像です。
これはドローダウンが13.64%と大きすぎました。
単体でドローダウンが20%を超えていた通貨ペアを除き、再度マージしてみます。マージ対象はＵＳＤＪＰＹ、ＥＵＲＵＳＤ、ＥＵＲＧＢＰ、ＵＳＤＣＡＤをです。
ドローダウンが10%を下回り、資産曲線もきれいになりました。
ドンチャンシグナルでは複数通貨ペアで共通して使えるパラメータは探すのが難しいかもしれません。
