EA開発する中でシグナル単体の評価をしました。その中でも成績の良いシグナルを紹介していきます。手仕舞いについては経過足数のみの評価になりますので、ストップ幅やトレーリングストップ、フィルタリングを行うことで成績はさらに向上していきます。テストしたシグナルの中で損益ランキング５位までの評価結果と手法になります。
目次
- データ：USDJPY５分足
- 期間：2005.01.10 10:50 – 2021.10.01 23:54（16年)
- スプレッド：５固定
- 価格モデル：始値のみ
- ポジション数（一度に行う取引の最大数）：１
- ロット：0.1ロット
- 最適化：シグナルのパラメータはプロフィットファクターが0.9～1.0になるセットを探します。
- 手仕舞い：経過足数を10本～100本の間で10本刻み（10通り）で最適化をしています。反対シグナル発生時はドテン。
- 取引数が1000回以上
- アノマリー系は除く
- ロングシグナル：（15期間の高値＋安値）÷２－14期間ATR×２を終値が下回り、15前終値を終値が下回っていたらロング。
- ショートシグナル：（15期間の高値＋安値）÷２＋14期間ATR×２を終値が上回り、15前終値を終値が上回っていたらショート。
- 手仕舞い：70足経過
- 損益：10902.56
- ドローダウン：1838.71
- プロフィットファクター：1.06
- 勝率：61.32%
- 取引回数：23645
- ロングシグナル：28期間の安値を終値が下回り、終値が１前終値と３前終値より下、１前終値が２前終値より上でロング。
- ショートシグナル：28期間の高値を終値が上回り、終値が１前終値と３前終値より上、１前終値が２前終値より下でショート。
- 手仕舞い：100足経過
- 損益：10155.03
- ドローダウン：2125.66
- プロフィットファクター：1.06
- 勝率：63.21%
- 取引回数：19457
- ロングシグナル：10期間CCIの平均値が-100以下になったらロング。
- ショートシグナル：10期間CCIの平均値が+100以上になったらショート。
- 手仕舞い：70足経過
- 損益：9676.48
- ドローダウン：1645.29
- プロフィットファクター：1.05
- 勝率：61.08%
- 取引回数：24191
- ロングシグナル：１前安値－14期間ATR×２を終値が下回ったらロング。
- ショートシグナル：１前高値＋14期間ATR×２を終値が上回り、１前始値が３前終値以上であればショート。
- 手仕舞い：100足経過
- 損益：9235.48
- ドローダウン：2267.67
- プロフィットファクター：1.08
- 勝率：57.98%
- 取引回数：12086
- ロングシグナル：5期間RSIが25を下回り、5期間移動平均値を１前終値が上回ったらロング。
- ショートシグナル：5期間RSIが80を上回り、5期間移動平均値を１前終値が下回ったらショート。
- 手仕舞い：100足経過
- 損益：8831.74
- ドローダウン：2365.88
- プロフィットファクター：1.05
- 勝率：61.52%
- 取引回数：20240
アルゴトレードの入門から実践へ ——イージーランゲージによるプログラミングガイドという本にシグナルのアイデアが４１種類載っています。サンプルコードの記載もあったり他の書籍に比べてコスパが良いと思います。今回のシグナル検証にも使っています。
 | アルゴトレードの入門から実践へ イージーランゲージによるプログラミングガイド （ウィザードブックシリーズ） [ ケビン・J．ダービー ] 価格:3,080円 |
