今回は、これまで作成してきた日足ＥＡを組み合わせてポートフォリオを作成していきます。
実際はデモトレードで既に稼働中ですが、メモリ１GBのＶＰＳで１つのデモ口座に１６個のＥＡを走らせたところ、ＭＴ４からの応答がなくなりました。
複雑な演算を行っていない軽いＥＡではありますが、ＶＰＳスペックは最低クラスですので、おそらく１０個程度の同時稼働が限界な印象です。
そこでポートフォリオに使用するＥＡを絞って１０個とし、パフォーマンスを確認します。
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ポートフォリオに組み込むＥＡの個別の資産曲線です。
ＵＳＤＪＰＹで選択したＥＡは２つあります。
まずは一つ目のボリンジャーバンド２シグマＥＡです。
こちらの詳細は以下記事のＵＳＤＪＰＹにあります。
ボリンジャーバンド２シグマによる日足ＥＡ作成（USDJPY、EURUSD)
２つ目はドンチャンＥＡです。
詳細は以下記事にあります。
ＥＵＲＵＳＤは４つのＥＡを選択しました。
１つ目はボリンジャーバンドＥＡです。
詳細は以下記事のボリンジャーバンドパラメータにあります。
２つ目はドンチャンＥＡです。
３つ目がＲＳＩＥＡです。
ＥＵＲＵＳＤ日足のドンチャンＥＡとＲＳＩＥＡの詳細は以下記事にあります。
４つ目はボリンジャーバンド２シグマＥＡです。
詳細は以下記事のＥＵＲＵＳＤにあります。
ボリンジャーバンド２シグマによる日足ＥＡ作成（USDJPY、EURUSD)
ＧＢＰＪＰＹ日足ＥＡは移動平均ＥＡを選択しています。
ＧＢＰＪＰＹは他の通貨ペアに比べて収益が大きく、ポートフォリオ内のインパクトが大きいため、一つのＥＡのみとしています。ロット調整する方法もありますが、ここではＥＡ数を絞る必要もありましたので、このようにしました。
詳細は以下記事にあります。
ＥＵＲＡＵＤ日足ＥＡは３つのＥＡを選択しています。
１つ目はボリンジャーバンドＥＡです。
２つ目は移動平均ＥＡです。
ボリンジャーバンドＥＡと移動平均ＥＡの詳細は以下記事にあります。
３つ目はＲＳＩＥＡです。
詳細は以下記事にあります。
前回説明したQuantAnalyzerを使ってポートフォリオを作成します。
１０個のＥＡを使用したポートフォリオの資産曲線は以下になります。
２０１９年は４月上旬までのデータになっています。
今回作成したポートフォリオについては、ＶＰＳ上のデモ環境でしばらく稼働させ、推移を見ていこうと思います。
