ＡＵＤＵＳＤ日足データを用いた基本となる取引での買いと売りのバックテストデータと、トレンド要素を含んだバックテストデータを比較分析します。
目次
基本取引 買い
当日の始値で買いポジションを持ち、翌日始値で手仕舞いします。
取引、設定内容はＵＳＤＪＰＹと同様です。
取引結果は以下のようになりました。
上昇バイアスは確認できず、Ｌｏｎｇでは利益を出すのは難しそうな結果となりました。
基本取引 売り
当日の始値で売りポジションを持ち、翌日始値で手仕舞いします。
結果は以下のようになりました。
下降バイアスもほとんどない結果となりました。
トレンド確認 売り
売りのみの方がパフォーマンスは良かったのでトレンド確認をしてみます。
ボリンジャーバンド期間２０の－１シグマ以下の場合のみ売りポジションを持ち、翌日手仕舞いした結果を確認します。
基本取引 売りのみより悪い結果となりました。単純なトレンドフォロー戦略は難しいかもしれません。
最適化によるパフォーマンスの確認
トレンド確認でも良い結果は得られませんでしたが、最適化も試したので結果を載せておきます。
想像と異なりほとんどがプラスとなるパスでした。売りのみを基本とした戦略は有効な可能性が高いです。
