ＡＵＤＪＰＹ日足データを用いた基本となる取引での買いと売りのバックテストデータと、トレンド要素を含んだバックテストデータを比較分析します。
目次
基本取引 買い
当日の始値で買いポジションを持ち、翌日始値で手仕舞いします。
取引、設定内容はＵＳＤＪＰＹと同様です。
取引結果は以下のようになりました。
弱いですが、上昇バイアスがあるかもしれません。
基本取引 売り
当日の始値で売りポジションを持ち、翌日始値で手仕舞いします。
結果は以下のようになりました。
下降バイアスは確認できませんでした。Ｓｈｏｒｔで利益を上げるのは難しいと思います。
トレンド確認 買い
買いのみでトレンド傾向を確認します。
ボリンジャーバンド期間２０の＋１シグマ以上の場合のみ買いポジションを持ち、翌日手仕舞いした結果を確認します。
基本取引 買いのみに比べ、大差がない結果となりました。
上昇トレンドに優位性はないかもしれません。
最適化によるパフォーマンスの確認
上昇バイアスは少なく、トレンド傾向も確認できなかったので、パラメータを変更して可能性を調べます。
ボリンジャーバンドの期間を２０ずつ変えて、トレンド判定を長期とした場合の有効性を確認します。
ボリンジャーバンド期間が２０からスタートし、２０ずつ加算、２００までの最適化結果です。横軸が１増えるごとに期間が２０加算されます。
最適化結果のおよそ半数はプラスとなっています。
マイナス側よりはプラスの方が伸びしろがありそうな点から、上昇トレンドが弱めに出ていると思います。
