ＣＡＤＪＰＹ日足トレンド傾向分析２

ＣＡＤＪＰＹ日足データを用いた基本となる取引での買いと売りのバックテストデータと、トレンド要素を含んだバックテストデータを比較分析します。

基本取引　買い

当日の始値で買いポジションを持ち、翌日始値で手仕舞いします。

取引、設定内容はＵＳＤＪＰＹと同様です。

取引結果は以下のようになりました。

上昇バイアスは確認できませんでした。

基本取引　売り

当日の始値で売りポジションを持ち、翌日始値で手仕舞いします。

結果は以下のようになりました。

下降バイアスも確認できませんでした。

トレンド確認

どちらのバイアスも確認できませんでしたが、トレンド傾向の確認をします。

ボリンジャーバンド期間２０の＋１シグマ以上の場合のみ買いポジションを持ち、翌日手仕舞いした結果を確認します。

基本取引　買いのみからパフォーマンスを下げました。

次にボリンジャーバンド期間２０の－１シグマ以下の場合のみ売りポジションを持ち、翌日手仕舞いした結果を確認します。

基本取引　売りのみと比較しても良くなっていません。

ＣＡＤＪＰＹでのトレンドフォロー戦略は難しいと思います。