ＣＡＤＪＰＹ日足データを用いた基本となる取引での買いと売りのバックテストデータと、トレンド要素を含んだバックテストデータを比較分析します。
目次
基本取引 買い
当日の始値で買いポジションを持ち、翌日始値で手仕舞いします。
取引、設定内容はＵＳＤＪＰＹと同様です。
取引結果は以下のようになりました。
上昇バイアスは確認できませんでした。
基本取引 売り
当日の始値で売りポジションを持ち、翌日始値で手仕舞いします。
結果は以下のようになりました。
下降バイアスも確認できませんでした。
トレンド確認
どちらのバイアスも確認できませんでしたが、トレンド傾向の確認をします。
ボリンジャーバンド期間２０の＋１シグマ以上の場合のみ買いポジションを持ち、翌日手仕舞いした結果を確認します。
基本取引 買いのみからパフォーマンスを下げました。
次にボリンジャーバンド期間２０の－１シグマ以下の場合のみ売りポジションを持ち、翌日手仕舞いした結果を確認します。
基本取引 売りのみと比較しても良くなっていません。
ＣＡＤＪＰＹでのトレンドフォロー戦略は難しいと思います。
