ＥＵＲＧＢＰ日足データを用いた基本となる取引での買いと売りのバックテストデータと、トレンド要素を含んだバックテストデータを比較分析します。
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基本取引 買い
当日の始値で買いポジションを持ち、翌日始値で手仕舞いします。
取引、設定内容はＵＳＤＪＰＹと同様です。
取引結果は以下のようになりました。
上昇バイアスは確認できませんでした。
基本取引 売り
当日の始値で売りポジションを持ち、翌日始値で手仕舞いします。
結果は以下のようになりました。
下降バイアスは確認できず、Ｓｈｏｒｔで利益を出すのは難しそうです。
トレンド確認 買い
上昇バイアスは確認できませんでしたが、パフォーマンス的には買いのみの方が良かったのでトレンド確認をします。
ボリンジャーバンド期間２０の＋１シグマ以上の場合のみ買いポジションを持ち、翌日手仕舞いした結果を確認します。
予想に反してトレンド傾向は少しある可能性が出てきました。
最適化によるパフォーマンスの確認
買いのみを最適化してトレンド戦略が有効となるか可能性を確認します。
ボリンジャーバンド期間が２０からスタートし、２０ずつ加算、２００までの最適化結果です。横軸が１増えるごとに期間が２０加算されます。
プラスとマイナスが半々といったところで、トレンド傾向があるとは言えない結果となりました。
トレンドフォロー戦略は難しいかもしれません。
