ＥＵＲＵＳＤ日足データを用いた基本となる取引での買いと売りのバックテストデータと、トレンド要素を含んだバックテストデータを比較分析します。
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基本取引 買い
当日の始値で買いポジションを持ち、翌日始値で手仕舞いします。
取引、設定内容はＵＳＤＪＰＹと同様です。
取引結果は以下のようになりました。
Ｌｏｎｇ主体では利益が出しづらい傾向が確認できます。
基本取引 売り
当日の始値で売りポジションを持ち、翌日始値で手仕舞いします。
結果は以下のようになりました。
売りで利益が出たことから、下降バイアスを持っていることが分かります。
トレンド確認 売り
下降バイアスが確認できたため、ボリンジャーバンド－１シグマ以下の場合のみ売りポジションを持ち、翌日手仕舞いした結果を確認します。
ボリンジャーバンド－１シグマ以下を条件に加えても基本取引 売りのみを多少上回る程度となりました。売りのみのトレンドフォロー戦略は多少優位性がありそうです。
トレンド確認用パラメータ 売り
トレンド確認 買いとの変化点は赤枠内のみです。
パラメータファイルも置いておきます。
