ＥＵＲＡＵＤ日足データを用いた基本となる取引での買いと売りのバックテストデータと、トレンド要素を含んだバックテストデータを比較分析します。
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基本取引 買い
当日の始値で買いポジションを持ち、翌日始値で手仕舞いします。
取引、設定内容はＵＳＤＪＰＹと同様です。
取引結果は以下のようになりました。
上昇バイアスは確認できず、Ｌｏｎｇで利益を出すのは難しそうな結果となりました。
基本取引 売り
当日の始値で売りポジションを持ち、翌日始値で手仕舞いします。
結果は以下のようになりました。
利益となっており、下降バイアスがありそうです。
トレンド確認 売り
下降バイアスがありそうなので、売りでトレンド確認をします。
ボリンジャーバンド期間２０の－１シグマ以下の場合のみ売りポジションを持ち、翌日手仕舞いした結果を確認します。
基本取引 売りより若干良くなっているようにも見えますが、トレンド傾向があるとはいえない結果となりました。
最適化によるパフォーマンスの確認
下降トレンドの可能性を確認するために最適化をしてみます。
ボリンジャーバンド期間が２０からスタートし、２０ずつ加算、２００までの最適化結果です。横軸が１増えるごとに期間が２０加算されます。
プラスとなるパスしかなく、トレンド傾向が少しあるかと思います。しかしドローダウンとの比率が悪く戦略として成立するか難しいところかと思います。
