ＧＢＰＣＨＦ日足データを用いた基本となる取引での買いと売りのバックテストデータと、トレンド要素を含んだバックテストデータを比較分析します。
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基本取引 買い
当日の始値で買いポジションを持ち、翌日始値で手仕舞いします。
取引、設定内容はＵＳＤＪＰＹと同様です。
取引結果は以下のようになりました。
上昇バイアスは確認できませんでした。
Ｌｏｎｇで利益を出すのは相当厳しそうです。
基本取引 売り
当日の始値で売りポジションを持ち、翌日始値で手仕舞いします。
結果は以下のようになりました。
下降バイアスが確認できています。
Ｓｈｏｒｔでは有利となることが予想されます。
トレンド確認 売り
下降バイアスがありましたので、売りのみでトレンド確認をします。
ボリンジャーバンド期間２０の－１シグマ以下の場合のみ売りポジションを持ち、翌日手仕舞いした結果を確認します。
トレンド傾向は無く、基本取引 売りのみから大きくパフォーマンスを下げました。
最適化によるパフォーマンスの確認
売りのみでトレンド傾向は無い結果となりましたが、最適化によってどのように変化するか確認をしておきます。
プラスとなるパスもありますが、損益とドローダウンの比率が悪く、戦略としては成立しない結果となりました。
