ＥＵＲＣＨＦ日足データを用いた基本となる取引での買いと売りのバックテストデータと、トレンド要素を含んだバックテストデータを比較分析します。
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基本取引 買い
当日の始値で買いポジションを持ち、翌日始値で手仕舞いします。
取引、設定内容はＵＳＤＪＰＹと同様です。
取引結果は以下のようになりました。
上昇バイアスは確認できませんでした。Ｌｏｎｇで利益を出すのは難しいと思います。
基本取引 売り
当日の始値で売りポジションを持ち、翌日始値で手仕舞いします。
結果は以下のようになりました。
下降バイアスが少しあるかもしれません。大きな取引で引っ張られているだけのようにも見えます。
トレンド確認 売り
下降バイアスの可能性がありましたので、売りのみでトレンド確認をします。
ボリンジャーバンド期間２０の－１シグマ以下の場合のみ売りポジションを持ち、翌日手仕舞いした結果を確認します。
基本取引 売りのみと比較して大きくパフォーマンスが下がりました。下降トレンド傾向はない結果となりました。
最適化によるパフォーマンスの確認
売りのみを最適化して可能性を確認します。
ボリンジャーバンド期間が２０からスタートし、２０ずつ加算、２００までの最適化結果です。横軸が１増えるごとに期間が２０加算されます。
プラスとなるパスは多いのですが、損益とドローダウンの比率が悪く、下降トレンドフォロー戦略は厳しい結果となりました。
