ＧＢＰＪＰＹ日足のシグナルについては以下に記載しています。
各シグナルによって生成された資産曲線に対し、シグナル以外の要素を最適化し効果を確認します。 ＲＳＩシグナルについては元の取引回数が２１回と少ないため最適化を行うのをやめました。
各要素の最適化ステップについては下記記事に記載しています。
Table of Contents
シグナルのボリンジャーバンド期間は２０、経過足数は１５でした。
各ステップで最適化をしていきます。
標準偏差によるストップ：標準偏差期間４０、標準偏差倍率２．０を設定しました。
標準偏差によるストップ：標準偏差期間２０、標準偏差倍率２．０を設定しました。
ルックバックフィルター：ルックバック期間２０
曜日フィルター：月曜日フィルターを設定しました。
合計４項目を最適化しています。損切り、利食いはともに標準偏差を用いていますので市場変化に追従することが期待できます。
資産曲線の変化を確認しましょう。
取引回数は半分くらいになってしまっていますが、資産曲線は滑らかになり、損益、ドローダウン共に大幅にパフォーマンスが向上しました。
シグナルのドンチャン期間は１８０、経過足数は２１でした。
各ステップで最適化をしていきます。
固定幅によるストップ：１８００
標準偏差によるストップ：標準偏差期間１６０、標準偏差倍率２．０を設定しました。
固定幅によるストップ：６００を設定しました。
標準偏差による下限フィルター：標準偏差期間１６０、標準偏差／価格パーセント２．０
ＡＴＲによる上限フィルター：ＡＴＲ期間１８０、ＡＴＲ／価格パーセント３．０を設定しました。
最適化は５項目になりました。利食いが固定幅によるストップのため、変化に弱いかもしれません。
資産曲線を比較します。
損益は少し下がりましたが、それ以上にドローダウンを低減しています。また資産曲線は利食いが固定化されているため直線的になりました。
シグナルは短期移動平均１０、長期移動平均２０、経過足数は１４でした。
各ステップで最適化をしていきます。
標準偏差によるストップ：標準偏差期間２０、標準偏差倍率３．０を設定しました。
トレーリングストップ：最低利益１４０、トレーリング幅２０を設定しました。
ＡＴＲによる上限フィルター：ＡＴＲ期間４０、ＡＴＲ／価格パーセント２．０
ＡＴＲによる下限フィルター：ＡＴＲ期間２０、ＡＴＲ／価格パーセント０．６を設定しました。
４項目を最適化しました。トレーリングストップがうまく機能し続ければ良い結果が得られると思います。
資産曲線を比較していきましょう。
資産曲線の滑らかさとドローダウンは大きく改善されました。
ＧＢＰＪＰＹはシグナル以外を最適化する前の資産曲線は変化が大きく、トレードしたときの下振れが気になるところでした。シグナル以外の要素を最適化したことでドローダウンが下がりより良い資産曲線となりました。
