ヒストリカルデータの異常については以下に記載しています。
ＵＳＤＪＰＹやＥＵＲＵＳＤと同様に、ヒストリカルデータを再構築したため、再度パラメータを確認していきます。
目次
日足データを５本に再構築したヒストリカルデータに対して、 ヒストリカルデータが異常な状態で設定したパラメータをそのまま使用して、ＥＡとして使用可能と判断できるかの確認を行っていきます。
以前設定したパラメータは過去記事に記載しています。
ＦＸ自動売買 シグナル以外の最適化 実践ＧＢＰＪＰＹ 
ＦＸ自動売買 ＧＢＰＪＰＹ日足シグナル
日足データ５本に対しての資産曲線は以下の内容です。
損益、ドローダウン共にパフォーマンスは低下しています。資産曲線も滑らかではなくなっていますが、ＥＡとしては使えないレベルまで悪化してはいないと思います。
資産曲線は以下のようになりました。
資産曲線は大きく変化していませんが、直近の成績が悪くなっています。取引回数が数回減っており、その分の勝ちトレードがなくなった影響によるものです。
数値的にはドローダウンは悪化しているものの大きな変化ではなく許容範囲と判断しています。
資産曲線は以下のようになりました。
ＲＳＩシグナルはもともと取引回数が少なく、設定しているパラメータもシグナルと経過足数による手仕舞いの２つです。
そのため、変化も少なかったですが、全体的にはパフォーマンスは低下しています。
移動平均パラメータによる資産曲線は以下のとおりです。
総取引数は同じで、損益、ドローダウン共に悪くなっています。日足の本数が異なることでシグナル発生のタイミングが変わってしまうのが影響しているものと考えますが、移動平均ＥＡでは使用できないほどのパフォーマンス低下は見られません。
今回は日足のヒストリカルデータが異常な状態でＧＢＰＪＰＹの日足ＥＡ用に設定したパラメータについて、日足のヒストリカルデータを確実に５本とした状態で、資産曲線がどのように変化するか確認を行いました。
パフォーマンスはすべてにおいて低下していますが、資産曲線として大きく異なっているのはボリンジャーバンドＥＡくらいではないかと思います。
その他のドンチャン、ＲＳＩ、移動平均ＥＡについては単純にパフォーマンスは低下しますが、同じＥＡの動きと判断できます。
ボリンジャーバンドＥＡはパラメータを再設定しても良いかもしれませんが、それなりの数値でもあるので、そのまま使用することにします。
ＧＢＰＪＰＹ日足ＥＡのパラメータは再設定せずにそのまま使用していこうと思います。
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