ＧＢＰＪＰＹ日足データを用いた基本となる取引での買いと売りのバックテストデータと、トレンド要素を含んだバックテストデータを比較分析します。
目次
基本取引 買い
当日の始値で買いポジションを持ち、翌日始値で手仕舞いします。
取引、設定内容はＵＳＤＪＰＹと同様です。
取引結果は以下のようになりました。
上昇バイアスはなく、Ｌｏｎｇは利益を出すのが難しそうです。
基本取引 売り
当日の始値で売りポジションを持ち、翌日始値で手仕舞いします。
結果は以下のようになりました。
わずかですが、下降バイアスがありそうです。
トレンド確認 売り
下降バイアスが確認できたので、トレンド確認を売りのみで行います。
ボリンジャーバンド期間２０の－１シグマ以下の場合のみ売りポジションを持ち、翌日手仕舞いした結果を確認します。
基本取引 売りのみを大きく上回る結果となりました。
売りのみのトレンドフォロー戦略は有効だと思います。
