先日ＥＵＲＡＵＤ日足ＥＡのパラメータを再確認しました。
再確認したなかで、ボリンジャーバンドと移動平均ＥＡはパフォーマンスが低下して、運用するには厳しい状態となってしまいました。
今回はボリンジャーバンドと移動平均のパラメータを再設定していきたいと思います。
目次
- 2014.5.28～ボリンジャーバンド期間：120、経過足数：9
- 2015.5.28～ボリンジャーバンド期間：120、経過足数：7
- 2016.5.28～ボリンジャーバンド期間：120、経過足数：7
- 2017.5.28～ボリンジャーバンド期間：120、経過足数：7
- 2018.5.28～ボリンジャーバンド期間：120、経過足数：7
選定ポイントは損益／ドローダウン比率、取引回数、利得（高すぎない）を重視して決定しました。
- ＡＴＲによるストップ：ＡＴＲ期間140、ＡＴＲ倍率２．０
- トレーリングストップ：最小利益４０、トレーリング幅１００
- ルックバックフィルター：ルックバック期間９０
上記のパラメータを使った資産曲線は以下のようになりました。
ウォークフォワード期間は取引回数が４８以降となります。
再設定前に比べると右肩上がりの資産曲線となっており、運用してみる価値はあるのではないかと思います。
- 2014.5.28～短期移動平均期間：４０、長期移動平均期間：、経過足数：7
- 2015.5.28～短期移動平均期間：４０、長期移動平均期間：、 経過足数：7
- 2016.5.28～短期移動平均期間：４０、長期移動平均期間：、 経過足数：23
- 2017.5.28～短期移動平均期間：４０、長期移動平均期間：、 経過足数：24
- 2018.5.28～短期移動平均期間：４０、長期移動平均期間：、 経過足数：24
選定ポイントは損益／ドローダウン比率、取引回数、利得（高すぎでなく、ばらつきが少ない）を重視して決定しました。
長期移動平均期間がなしになっていますが、今回のパラメータは短期移動平均と価格のクロスによってシグナルを生成することになります。
- 固定幅によるストップ：１２００
- 標準偏差によるストップ：標準偏差期間６０、標準偏差倍率３．０
- ＡＴＲによるストップ：ＡＴＲ期間６０、ＡＴＲ倍率３．０
- 曜日フィルター：月曜日
- 標準偏差による上限フィルター：標準偏差期間８０、標準偏差／価格パーセント６．０
- 標準偏差による下限フィルター：標準偏差期間８０、標準偏差／価格パーセント０．９
これらのパラメータを使用した資産曲線が以下になります。
ウォークフォワード期間は取引回数６８以降になります。
前回のパラメータとは異なり、取引回数が多く、利得が小さいシグナルを選定しました。取引回数は３３回から１０１回と３倍近くになり、信頼度が上がったのではないかと思います。
ボリンジャーバンドと移動平均ＥＡについてパラメータの再設定を行ってきましたが、シグナルの選定方法としてウォークフォワードテストを実施してシグナルと経過足数を選択しました。
シグナルと経過足数のみ決定した時点のウォークフォワードテストの結果は正直なところ、ボリンジャーバンドではトントン、移動平均ではマイナスになっていました。この時点ではシグナル以外の最適化は全く実施していない状態ですので、全パラメータをウォークフォワード期間ごとに最適化するよりプラスにするのは難しいのではないかと思います。
できれば、シグナルと経過足数のみでプラスになる結果の上に、その他のパラメータを最適化したいところです。
今回はシグナル以外の最適化ありきでの資産曲線となっていますが、確認の意味でも、このパラメータで稼働させていこうと思います。
